基于外部风险不完全市场的均值-方差套期保值

[27]以及Kallsen和Vierthauer[33]，我们的选项H通常与多元终端函数相关，因此采用了BSDE相关的方法。感兴趣的读者可能会尝试研究Hubalek等人[27]和Kallsen and Vierthauer[33]开发的单变量终端函数拉普拉斯变换相关方法是否可以推广到我们的一般多变量情况。参考文献[1]D.Applebaum，《列维过程与随机微积分》，安布里奇大学出版社，剑桥，2004年。[2] T。Ar ai，将均值-方差套期保值扩展到贴现案例，金融与随机9（2005）129-139。[3] 哦。E.Barndor ff-Nielsen，N.Shephard，基于非高斯或nstein-Uhlenbeck的模型及其在金融数学中的一些应用，J.R.Stat.Soc。爵士。B 63（2001）167-241。[4] F.E.Benth，K.H.Karlsen，K.Reikvam，非高斯随机波动率为Ornstein-Uhlenbecktype的aBlack和Scholes市场中的默顿portforlio优化问题，数学。财务13（2003）215-244。[5] F.E.Benth，T.Meyer Brandis，具有跳跃的随机波动率模型中最小熵鞅测度的密度过程，金融随机。9 (2005) 563-575.[6] J。贝托恩，《列维过程》，剑桥大学出版社，剑桥，1996年。[7] A.Cern\'y，J.Kallsen，关于一般均值-方差对冲策略的结构，概率年鉴35（2007）1479-1531。[8] A.Cern\'y，J.Kallsen，Heston模型中的均值-方差套期保值和最优投资与相关性，数学。《金融时报》第18期（2008）473-492页。[9] T。Chan，J.Kollar，A.Wiese，《具有随机波动性的L`evy模型中的方差最优maringale测度》，提交给《国际理论与应用金融杂志》，2009年。[10] W。

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