基于广义Gamma卷积的多元隶属度

澳大利亚国立大学。[33]Kallsen，J.和Shiryaev，A.N.（2002）累积量过程和量度的变化。金融斯托奇。6, 397–428.[34]Kaehler，B.D.，Maller，R.A.和Szimayer，A.（2016）采用列维过程的PricingAmerican多资产期权。预印本。阿努。[35]Kawai，R.（2009）一个具有线性相关的多变量L'evy过程模型。定量。财务9597-606。[36]Kotz，S.，Balakrishnan，N.和Johnson，N.L.（2000）连续多元分布。第一卷，威利概率与统计学系列：应用概率与统计学，第二版，威利，纽约。[37]K¨uchler，U.和Tappe，S.（2008）关于双边Gammadensities的形状。统计学家。Probab。莱特。78, 2478–2484.[38]K¨uchler，U.和Tappe，S.（2009）双边Gammastock模型中的期权定价。统计学家。第27、281至307号决定。[39]Kyprianou，A.，Schoutens，W.，Wilmott，P.（2005）奇异期权定价和高级L\'evy模型。，威利，纽约。[40]Luciano，E.和Semeraro，P.（2010）evy资产模型的多变量时间变化：表征和校准。J.计算机。阿普尔。数学233, 1937-1953.[41]Luciano，E.和Semeraro，P.（2010）多元方差Gamma和高斯相关性：一项关于连接函数的研究。精算科学和金融的数学和统计方法，科拉扎，M.和皮齐，R.（编辑部），柏林斯普林格。[42]Luciano，E.和Semeraro，P.（2010）金融回报过程的广义正态均值-方差混合。Int.J.Theor。阿普尔。财务部13415-440。[43]Madan，D.B.，Carr，P.P.和Chang，E.C.（1998）方差伽马过程和期权定价。《欧洲金融评论》2，79-105。[44]Madan，D.B.和Seneta，E.（1990）股票市场收益的方差伽马（v.g.）模型。商业杂志63511-524。[45]Madan，D.B.和Yor，M.（2008）将CGMY和Meixner L\'evy过程表示为随时间变化的布朗运动。J.计算机。阿普尔。数学

12, 27–47.[46]Maller，R.A.，Solomon，D.H.和Szimayer，A.（2006）列维过程模型中美式期权价格的多项式近似。数学财务16613-633。[47]Marf`e，R.（2012）一个具有多因子依赖结构的多变量纯跳跃模型。Int.J.Theor。阿普尔。财务15。[48]Mathai，A.M.和Moschopoulos，P.G.（1991）关于多变量格玛。J.多变量肛门。39, 135–153.[49]Pèrez Abreu，V.和Stelzer，R.（2014）在可完全整除的多元和矩阵伽马分布中。J.多变量肛门。130,155–175.[50]Rosi\'nsky，J.（1990）关于不完全可除空间向量的级数表示。安。Probab。18, 405-430.[51]R–uschendorf，L.和Wolf，V.（2015）多变量evy模型的成本效率。依赖模型3.艺术。1, 1–16.[52]Sato，K.（1999）列维过程和不完全可分分布。剑桥大学出版社，剑桥。[53]Schilling，R.L.，Song，R.&Vondraˇcek，Z.（2010）伯恩斯坦函数。沃尔特·德格吕特，柏林。[54]Semeraro，P.（2008）金融应用的多元方差伽马模型。理论与应用金融杂志11，1-18。[55]塞内塔，E.（2010）方差伽马模型。数量金融百科全书1 1875-1881。[56]Steutel，F.和van Harn，K.（2004）实线概率分布的有限整除性。纯数学和应用数学专著和教科书259，纽约德克尔。[57]Tankov，P.（2011）指数L’evy模型中的定价和套期保值：近期结果回顾。巴黎普林斯顿2010年数学金融讲座，数学课堂讲稿。2003年，319-359，柏林斯普林格。[58]Thorin，O.（1977）关于帕累托分布的有限可除性。斯堪的纳维亚。精算师。J.1，31-40。[59]Thorin，O.（1977）关于对数正态分布的有限整除性。斯堪的纳维亚。精算师。J.1121-148。[60]托多罗夫·V.和陶琛·G。

（2010）用于高频数据分析的活动特征函数。J.计量经济学154125–138。[61]Wang，J.（2009）多元方差伽马过程及其在多资产期权定价中的应用。哲学博士论文。马里兰大学。