关于鲁棒Dynkin对策

作为n→∞ 在（A.23）中，路径的连续性vt，ω（eω）-Lt，ω（eω）通过命题3。4产生Vt，ωbtδ，eω-Lt，ωbtδ，eω≤δ、 还有图斯特*≥ 画→∞↑ tn，δ=btδ≥ T*,δ：=infs∈[t，t]：Vt，ωs（eω）≤Lt，ωs（eω）+δ. （A.24）路径的连续性vt，ω（eω）-Lt，ω（eω）也意味着*= limδ→0↑ T*,δ与（A.24）一起导致limδ→0↑ 画→∞↑ tn，δ=t*, i、 e.，limδ→0↑ 画→∞↑ τn，δ（t，ω）（eω）=τ*（t，ω）（eω）。参考文献[1]M.Alario Nazaret，J.-P.Lepeltier和B.Marchal，Dynkin games，《随机微分系统》（BadHonnef，1982），第43卷《控制与通知》课堂讲稿。Sci。，施普林格，柏林，1982年，第23-32页。[2] L.H.R.Alva R ez，一类可解停止对策，应用。数学Optim。，58（2008），第291-314页。[3] E.Bayraktar，I.Karatzas和S.Yao，动态凸风险度量的最佳停止，伊利诺伊州J.Math。，54（2010），第1025-1067页。[4] E.Bayraktar和M.S^irbu，随机Perron方法和使用粘度比较的无光滑性验证：障碍问题和Dynkin博弈，Proc。艾默尔。数学Soc。，142（2014），第1399-1412页。[5] E.Bayraktar和S.Yao，关于鲁棒最优停止问题，SIAM J.Control Optim。，52（2014），第3135-3175页。[6] ，具有可积参数的双反射BSDE和相关的Dynkin对策，随机过程。应用程序。，125（2015），第4489-4542页。[7] ，非线性期望下随机到期的最优停止（2015）。可获得的onhttp://arxiv.org/abs/1505.07533.[8] A.Bensoussan和A.Friedman，非线性变分不等式和带停止的微分对策，J.泛函分析，16（1974），pp。305–352.参考文献31[9]，具有停止时间和自由边界问题的非零和随机微分对策，Trans。艾默尔。数学Soc。，231（1977），第275-327页。[10] J.-M.Bisit，位于德因金河畔，Z.Wahrscheinlichkeitsforerie and Verw。格比特，39（1977），pp。

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