楼主: mingdashike22
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[量化金融] 最优跟踪的渐近下界:一个线性规划 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-9 07:30:53
Zervos,《一维It^o微分的脉冲和绝对连续遍历控制》,摘自《从随机微积分到数学金融》:theShiryaev Festschrift,Y.Kabanov,R.Lipster和J.Stoyanov主编,柏林斯普林格,2006年,第295-314页。[23]A.Jack和M.Zervos,《一维It^o微分的脉冲控制与预期和路径遍历标准》,应用数学与优化,54(2006),第71-93页。[24],具有预期和路径遍历性能的奇异控制问题,国际随机分析杂志,2006(2006)。[25]J.Jacod和J.M\'emin,Sur un type de convergence interm\'aire entre la convergence en loi and la convergence en probabilit\'e,S\'eminaire de probabilit\'es XV 1979/80,(1981),第529-546页。[26]A.Jakubowski,Skorohod空间上的非Skorohod拓扑,可能性电子期刊,2(1997),第1-21页。[27]K.Janeˇcek和S.Shreve,《有交易成本的期货交易》,伊利诺伊州数学杂志,54(2010),第1239-1284页。【28】J.Kallsen和S.Li,《小交易成本下的投资组合优化:一种凸性方法》,arXiv预印本arXiv:1309.3479,(2013)。[29]J.Kallsen和J.Muhle Karbe,《具有小交易成本的最优投资和消费的一般结构》,数学金融,(2015),第1-38页。[30]I.Karatzas,一类奇异随机控制问题,应用概率进展,15(1983),第225-254页。[31]R.Korn,脉冲控制在数学金融中的一些应用,运筹学的数学方法,50(1999),第493-518页。[32]T.G.Kurtz,《梅耶尔郑条件下随机时间变化和分布收敛》,《概率年鉴》(1991年),第1010-1034页。[33]T.G.库尔茨和R.H。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-9 07:30:57
Stockbridge,《马尔可夫控制的存在与最优马尔可夫控制的特征》,暹罗控制与优化杂志,36(1998),第609-653页。[34],关于奇异控制的鞅问题和线性规划,第37届通信控制与计算年会,1999年。[35],受控和奇异鞅问题的平稳解和正演方程,概率电子杂志,6(2001),第1-52页。[36],奇异随机控制问题的线性规划公式。个人通讯,2015年。[37]H.J.Kushner,《受控排队和通信网络的重传输分析》,第47卷,Springer,2001年。[38],连续时间非线性随机系统理论早期发展的部分历史,Automatica,50(2014),第303-334页。[39]H.J.Kushner和L.F.Martins,《重交通中受控队列的单位时间路径平均成本问题的极限定理》,随机:概率与随机过程国际期刊,42(1993),第25-51页。[40]R.Liu,J.Muhle Karbe和M.Weber,《线性和二次成本的再平衡》,arXiv预印本arXiv:1402.5306,(2014年)。[41]J.L.Menaldi,M.Robin和M.I.Taksar,多维高斯过程的奇异遍历控制,控制数学,信号和系统,5(1992),第93-114页。[42]L.Moreau,J.Muhle Karbe和H.M.Soner,《价格影响较小的交易》,arXiv预印本arXiv:1402.5304,(2014年)。[43]G.Mundaca和B.Oksendal,最优随机干预控制与汇率的应用,数学经济学杂志,29(1997),第225-243页。[44]F.Naujokat和N.Westray,《非流动性市场中的曲线跟踪》,数学和金融经济学,4(2011),第299-335页。[45]B.Oksendal和A.Sulem,《跳跃差异的应用随机控制》,斯普林格,2005年。[46]S.R.Pliska和K。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-9 07:31:00
铃木,《固定和比例交易成本下资产配置的最佳跟踪》,量化金融,4(2004),第233-243页。[47]D.Possamai,H.M.Soner和N.Touzi,《小交易成本的同质化和渐近性:多维案例,部分微分方程中的通信》(2015),第1-42页。[48]D.Revuz和M.Yor,《连续鞅与布朗运动》,柏林斯普林格,1999年。[49]L.C.罗杰斯和S.辛格,《非流动性成本及其对对冲的影响》,数学金融,20(2010),第597-615页。[50]M.Rosenbaum和P.Tankov,《带跳跃的对冲策略的渐近最优离散化》,应用概率年鉴,24(2014),第1002-1048页。[51]H.M.Soner和N.Touzi,《小交易成本的同质化和渐近性》,暹罗控制与优化杂志,51(2013),第2893-2921页。[52]A.Whalley和P.Wilmott,《具有交易成本的期权定价最优套期保值模型的渐近分析》,数学金融,7(1997),第307-324页。

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三江鸿 发表于 2022-5-11 07:55:26 来自手机
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