BEKK协方差矩阵

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多元GARCH 采用MATLAB 实现了BEKK模型后

得到协方差矩阵和方差矩阵后 如何得到相关系数？哪位大牛能给予解答？？
附件是我得到的协方差和方差矩阵。

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关键词：协方差矩阵 bekk 协方差 多元GARCH BEKK模型 矩阵 协方差 bekk

r1=val(1,2,1)/(val(1,1,1)^0.5)*(val(1,1,1)^0.5)
r2=...
...
r=(r1+...r1020)/1020

2# 22839189tao


大侠能说的详细些吗

这个论坛里 根本就没有人回答关于BEKK的问题。

因此，论坛中牛人已死