楼主: 能者818
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[量化金融] 无风险资产的动态投资组合选择 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-10 19:08:48
不列颠哥伦比亚大学。伊利诺伊州埃克兰和T.A.皮尔沃(2008)。没有承诺的投资和消费。数学与金融经济学,2(1),57-86。Konno,H.和Yamazaki,H.(1991年)。均值-绝对偏差投资组合优化模型及其在东京股市的应用。管理科学,37(5),519-531。李永和李志强(2013)。最优时间一致性投资和再保险策略形成了依赖于国家风险规避的均差保险公司。保险:数学与经济学,53(1),86–97。李德成和吴文立(2000)。最优动态投资组合选择:多期均值-方差公式。数学金融,10(3),387-406。李德荣,X.和赵H.(2015)。amean的时间一致性再保险投资策略——随机利率模型和通货膨胀风险下的方差保险公司。保险:数学和经济学,64,28-44。Lim,A.E.(2004)。不完全市场中具有随机参数的二次套期保值和均值-方差投资组合选择。运筹学数学,29(1),132-161。林爱娥和周小燕(2002)。完全市场中随机参数的均值-方差投资组合选择。运筹学数学,27(1),101-120。林X.和钱Y.(2015)。CEV模型下保险公司的时间一致性均值-方差再保险投资策略。斯堪的纳维亚精算杂志,1-26。马科维茨,H.(1952年)。投资组合选择。《金融杂志》,7(1),77-91。马科维茨,H.(1956)。二次函数在线性约束下的优化。海军研究后勤季刊,3111-133。马科维茨,H.(1959年)。投资组合选择:有效分散投资。纽约:约翰·威利父子。马科维茨,H.,托德,P.,徐,G.,和亚曼,Y.(1993)。通过临界线算法计算均值-半方差有效集。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-10 19:08:52
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-10 19:08:55
均值-方差保险公司的时间一致性投资和再保险策略。保险:数学与经济学,52(3),498-507。Zenios,S.A.和Kang,P.(1993年)。平均值——抵押担保证券的绝对偏差投资组合优化。运筹学年鉴,45(1),433-450。周小燕和李小东(2000)。连续时间均值-方差投资组合选择:一个随机LQ框架。《应用数学与优化》,42(1),19-33。周小燕,尹,G.(2003)。Markowitz的带区域切换的均值-方差投资组合选择:一个连续时间模型。暹罗控制与优化杂志,42(4),1466-1482。

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