请教 连老师，大N小T面板的平稳性要求

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连老师，你好，最近在做学习面板数据处理的过程中，认为数据平稳性要求对面板数据太过苛刻，尤其是在大N小T中。想问一下，在大N小T的面板中，面板单位根是一定必须的吗，如果是必须的话，那么面板单位根统计量本身的有效性就值得怀疑哈

还有我正在处理的一组数据，31个省份12年的序列，有五个变量，三个一阶平稳，一个平稳，一个两节差分后依然不平稳，这样处理起来就比较困难，而且依照张晓彤教材中的看法，在多变量协整中被解释变量的平稳阶数要小于任何一个解释变量，这样的话数据根本就没有办法处理了。

还有一个问题就是面板数据中的解释变量之间的多重相关性问题，以上面这组案例，解释变量之间的相关系数在0.6以上，最大的是0.84，这样的话按照标准的高斯马尔科夫假设，回归分析也要受限，在这种情况下进行传统的回归分析如采用GMM、GLS等方法进行处理与采用偏最小二乘回归方法处理相比哪个的的结果更好一点呢。还有就是如果是采用偏最小二乘回归的话，面板数据就都必须退化成混合数据了，这样面板数据的优越性也就不存在了。

此外，对于面板数据，能否通过标准化来实现数据序列的平稳性呢，有点像是投机取巧的方法，比如很多人用什么对数化来寻找平稳之类的。

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关键词：连老师 平稳性 偏最小二乘回归 面板数据处理 高斯马尔科夫 连老师

同求~大N小T的面板数据要做什么检验？

楼主的问题很好啊，求高手出来指点！

这个问题应该到VIP的stata版去问
或者给他发邮件
把数据和程序一起发给他

这个问题楼主现在有答案了吗？

兴匆匆过来看，却没有答案

怎么没人解答，需要问题答案啊

同求答案啊~~

来看答案的。。。。。

同求答案啊~~