[资料] 做协整检验，一定要建VAR模型吗？最优滞后期如何选择 [推广有奖]

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樱桃葵 发表于 2011-5-21 19:38:53 |AI写论文

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本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？
请看到帖子的人，帮个忙，无助ing。。

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关键词：VAR模型 AR模型协整检验 VaR 滞后期模型如何

回帖推荐

josephinel 发表于3楼查看完整内容

本人也是新手。用来做协整的所有序列必须都是不平稳的。所以说，你做协整的时候不用差分来做，要用不平稳的来做。如果你只有两个序列来做协整，那么两个序列必须同阶单整。但是如果是多于两个序列，那么就不需要同阶单整。有人总结说：如果协整的结果是协整，那就做ECM；如果不协整，那就做VAR。不明白你说的最优滞后期是在哪里的，说清楚一点等高手回答吧。。。偶也不知道啥回事。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

樱桃葵 发表于 2011-5-21 20:33:38

请看到，此贴的高手顶一个呀！！！不甚感激~

藤椅

josephinel

发表于 2011-5-21 21:52:23

本人也是新手。

用来做协整的所有序列必须都是不平稳的。所以说，你做协整的时候不用差分来做，要用不平稳的来做。
如果你只有两个序列来做协整，那么两个序列必须同阶单整。但是如果是多于两个序列，那么就不需要同阶单整。
有人总结说：如果协整的结果是协整，那就做ECM；如果不协整，那就做VAR。
不明白你说的最优滞后期是在哪里的，说清楚一点等高手回答吧。。。偶也不知道啥回事。