楼主: mingdashike22
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[量化金融] 多维匹配 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 05:50:47
买家和卖家都是价格接受者,考虑任何产品z的价格P(z)∈ Z如给定。特征向量为x的买方使公式u=u(x,z)的准线性效用最大化- P(z)而生产者y最大化利润∏=P(z)- c(y,z),其中c(y,z)是生产商y生产产品z的成本。备注10需要注意的是,生产商的利润取决于其特性、产品特性和价格,而不是买方的特性。这个“私人价值”方面对于我们下面讨论的二维逆向选择的关系至关重要。享乐平衡定义为产品集x×Y×Z上的度量α,其第一和第二边缘为u和ν,以及一个函数p,对于任何(\'x,\'Y,\'Z)∈ sptα,然后是z∈ arg maxz(u(x,z)- P(z))∩ arg maxz(P(z)-c(y,z))。参见[Chiappori,McCann&Nesheim(2010)],[Ekeland(2005)]和[Ekeland(2010)]。换句话说,α代表了买家和卖家对彼此和产品的分配,如果分配给x的产品(分别为y)使x的效用(y的利润)最大化,则达到了平衡。要查看与匹配模型的联系,请定义成对盈余函数(x,y)=supz∈祖(x,z)- c(y,z)。(20) 并考虑(X,Y,s)定义的匹配模型。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 05:50:49
然后[Chiappori,McCann&Nesheim(2010)]证明了以下结果:o对于享乐模型的任何平衡,测量α在集合X×Y上的投影,以及函数su(X)=maxzu(X,z)- P(z)和V(y)=maxz(P(z)-c(y,z))形成稳定的匹配相反,对于解决匹配问题的任何γ,都存在满足的价格函数P∈Y{v(Y,z)+r(Y)}≥ P(z)≥ 好的∈X{u(X,z)- q(x)}(21)带α≡ (idX×idY×z)#γ,其中z=z(x,y)∈ arg maxzu(x,z)-c(y,z),任何这样的P都会形成一个平衡对(α,P)。2.2.4可测试性最后,让我们简单地考虑一下可测试性的重要问题:上面描述的一般匹配结构会产生哪些可测试的限制(如果有)?显然,答案取决于我们所观察到的。考虑最简单的情况,我们只观察匹配模式(“谁娶谁”)。从技术上讲,我们现在面临一个相反的问题:知道空间X和Y以及度量值γ,我们能找到一个γ稳定的剩余s吗?然而,这个问题应该稍微重新措辞,以排除去速率的解决方案;例如,对于退化剩余s(x,y)=0,anymeasure是稳定的x、 因此,我们考虑以下问题:给定两个空间x,y和x×y上的一些测度γ,总是可能找到一个剩余,使得γ是匹配问题(x,y,s)的唯一稳定匹配?第一点是,如果我们在模型中施加足够的“规律性”,答案是肯定的。具体地说,让我们考虑这样一种情况,即测度的支持是由某个函数F的图产生的,并且F是非退化的(在这个意义上,F的导数在整个空间上具有满秩)。然后我们总是可以找到一个剩余,其中γ是唯一的稳定匹配:我们只需要取s(x,y)=-|F(x)-y |/2。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 05:50:53
实际上,γ显然最大化了原始的、最优的运输问题,这保证了稳定性;此外,剩余满足扭转条件,这保证了唯一性。相应的报酬是u(x)=0=v(y)。然而,非简并性对于这个结果的保持至关重要。对于onething,如果F退化,扭转条件不成立,而γ对于s(x,y)=-|F(x)- y |/2,这可能不是唯一的匹配。此外,虽然定理8暗示,对于非退化剩余,任何稳定匹配都集中在一组最大(m,n)的维度上,但有可能找到该维度集上支持的度量,这些度量对于任何C,非退化剩余都是不稳定的。要了解这一点,请考虑m=n=1的情况;设X=Y=(0,1) R.这里的非退化只是指s十、y6=0,这意味着s十、y> 0无处不在(因此s是超级模块化的)或s十、y<0(因此s是子模)。在这两种情况下,众所周知,稳定匹配分别集中在单调递增集和单调递减集上。因此,任何集中在一组尺寸max(m,n)=1(例如,平滑曲线)上的γ,既不是全局增加也不是减少(例如,曲线(y=4(x))上- 1/2),对于任何非退化盈余都不稳定。3.尺寸不等的匹配我们现在特别注意尺寸m≥ 市场双方的nof异质性是不平等的。在这种情况下,人们期望多对一而不是一对一的匹配。在一份公司出版物中,我们为这种情况发展了详细的数学理论,特别关注m>n=1的情况。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 05:50:56
在这里,我们只讨论该理论的主要结论和一些基本思想,尽可能地压制技术细节,以便能够快速进行解释和应用。当我≥ n、 在平衡状态下,人们很自然地会认为-1(y) 十、 Rmof合伙人是y型男人∈ DomDvis与will不同,通常具有维度m- n、 或者等价地,余维数n。我们感兴趣的是指定这个微分集实际上是光滑子流形的条件。让我们探索这种情况,特别注意剩余函数s(x,y)与总体u和ν在熟悉的情况n=m中所起的不同作用,它将由一个(或多个)孤立点组成——如果s恰好扭曲,则为一个孤立点。确定这些差异集。3.1潜在差异设置对于任何平衡匹配γ和支付(u,v),我们已经看到了(x,y)∈ s∩ (X×DomDv)表示(8)。也就是说,所有合作伙伴类型∈ X代表丈夫y∈ DomDv位于mapx 7的同一水平集→ Dys(x,y)。如果我们知道Dv(y),我们可以精确地确定这个水平;它取决于μ和ν以及s。然而,在缺乏这方面知识的情况下,确定潜在差异集是有用的,因为∈ Y只是地图x的水平集∈ x7→ Dys(x,y)。我们可以通过(余切)向量k来参数化这些水平集∈ Rn:X(y,k):={X∈ X | Dys(X,y)=k},(22)或者我们可以想到y∈ Y表示在X的各个点之间建立等价关系,在此关系下X和‘X∈ 当且仅当ifDys(X,y)=Dys(`X,y)时,X是等价的。在这种等价关系下,等价类的形式为(22)。我们将这些等价类称为潜在差异集,因为它们代表一组伙伴类型∈ Dom Dv有可能在两者之间有所不同。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 05:50:59
包含给定partnertype“x”的等价类∈ X也将被表示为‘X(y)=X(y,dy(‘X,y))={X∈ X | Dys(X,y)=Dys(\'X,y)}。(23)关于潜在差异集的一个关键观察是以下命题。定义11(剩余简并度)给定X 曼德·Y Rn,我们说s∈ C(X×Y)在(X,Y)处退化∈ X×Y如果秩(Dxys(\'X,\'Y))<min{m,n}。否则我们说s在(\'x,\'y)是非退化的。命题12(潜在差异集的结构)让我们∈对于某些r,Cr+1(X×Y)≥ 1,其中X 曼德·Y RNM≥ n、 如果s在(\'x,\'y)处不退化∈ X×Y,然后`X允许一个社区U rm使L\'x(\'y)∩ U与xcr与U证明的光滑余维n子流形的交集重合。自从∈ C、 剩余扩展到一个邻域U×Vof(\'x,\'y),在这个邻域上s继续是非退化的(通过秩的较低半连续性)。集合{x∈ U|Dys(x,y)=Dys(\'x,\'y)}根据前像定理[Guillemin&Pollack(1974),§1.4]形成U的余维n子流形。更具体地说,秩条件意味着为Rmyieldsdet选择合适的正交基[sxiyj(\'x,\'y)]1≤i、 j≤n6=0。在这些坐标中,潜在差异集被局部参数化为Crmapx下的反向图像∈ U 7→ (Dys(x,\'y),xn+1,一个子空间{Dys(\'x,\'y)}×Rn的xm)-m、 如果必要的话,将U和V取小,反函数定理就会显示L‘x(‘y)∩ 虽然我们已经用局部形式陈述了这个命题,但它意味着如果`k=Dys(`x,`y)是x的正则值∈ x7→ Dys(x,\'y)-意思是dxys(x,\'y)在整个L\'x(\'y\')中有秩n-那么L\'x(\'y)=x(\'y,\'k)是x与m的交点- Rm的n维子流形。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-11 05:51:02
然而,请注意,该命题并未说明SDE生成的点(\'x,\'y),这可能发生在sptγ中。3.2电位与实际差异集如上所述,电位差异集(22)和(23)由剩余函数s(x,y)确定,而不参考要匹配的总体u和ν。另一方面,差异集实际上是由每个y实现的∈ Y取决于u、ν和s之间的关系。这种依赖关系通常很复杂,如下例所示。例13考虑剩余函数:s(x,y)=xy+xy+xywhere x R、 Y R.针对任何k,给出了潜在差异集∈ R、 作者:X(y,k):=十、∈ X | X+xy=kandx+xy=k. (24)这些是R中平行于向量的直线yy-1.. 因此,对于任何给定的y∈ R、 我们知道,与y匹配的配偶集(对应于丈夫y的差异集)将包含在一条直线中。然而,任何这样的线(通过任意选择k获得)都不是差异集曲线,这一点肯定是不正确的。对于给定的y,对应于y的差异集的精确方程由与特定y相关的特定向量k的值确定,这取决于度量值u和ν。然而,问题中有一种情况可以大大简化:多维到一维匹配的情况,即n=1。在这种情况下,假设Dxys(·,y)是非消失的(即。sy(·,y)只取正则值)。那么势差集X(y,k)是余维1in Rm;也就是说,它们是R中的曲线、R中的曲面和高维m中的超曲面≥ 4.

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 05:51:05
此外,当k穿过R时,这些潜在的差异集扫过了u的质量越来越多。每一天∈ Y有一些k的选择∈ R的{x | dy(x,y)的u度量≤ k} 完全符合的是(-∞, y] (假设这两个度量对于Lebesgue来说是绝对连续的,或者至少u没有质量集中在超曲面上,而ν没有原子)。在这种情况下,潜在差异集X(y,k)被认为在y处按比例分割人口,使其成为真正的差异集F的自然条件-1(y)与y匹配。在下一节中,我们将继续描述和对比这种期望产生的情况,并从那些没有产生这种期望的情况中得出一个完整的解决方案。4多维到一维匹配我们现在解释了一种针对特定类别模型的新方法,这在数学或经济学文献中基本上未被探索过,但通常可以通过以下概述的技术明确解决,并在[Chiapbori,McCann&Pass(预印本)]中得到更充分的发展。这些是多到一维的模型,其中市场一方的代理人(比如妻子)是二维的(或者可能是更高维的),而另一方的代理人(丈夫)是一维的。因此,我们在x=(x,…,xm)上匹配一个分布∈ 在y上有另一个吗∈ R.剩余的s是m+1实变量的函数s(x,…,xm,y),通常在每个参数中都会增加。关键的概念是,这种设置是一条等夫曲线,定义为给定丈夫y的差异集,即丈夫y在给定市场条件下表现出差异的妻子的子流形。正如我们将看到的,Iso-Hurst曲线在构建匹配/最优运输问题的显式解决方案中起着关键作用。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 05:51:08
此外,这些曲线的一个关键特性是,它们原则上可以在经验上相同;详细讨论见[Chiappori,Ore ffice&Quintana Domeque(2012)]。事实上,有人认为,由于k=sy(x,y)可以从任何x中恢复,因此等夫曲线的理论性质可以提供最有力的匹配经验检验∈ X(y,k)和y,我们可以等价地说X在y处按比例分割人口,反之亦然。创新理论(例如参见[Chiappori,Ore ffice&Quintana Domeque(预印本)])。目标是从数据(s,u,ν)构造一个匹配函数f:X-→ Y R、 谁的水平设定为F-1(y)构成等作物生长曲线。在上一节末尾,我们确定了该差异集的一个自然候选者:即潜在差异集,该差异集将u的质量除以y除以ν的比例;这些自然候选函数是否真的结合在一起形成函数的水平集取决于u,ν和之间的微妙相互作用。当他们这样做时,我们说模型是嵌套的,在这种情况下,我们展示了结果函数F:X-→ Y产生稳定的平衡匹配。从数学上讲,最简单的多到一维模型来自指数盈余,其经济动机源自[Chiappori,Ore ffice&Quintana Domeque(2012)]。这些模型嵌套在分布的每一种选择上,如我们下面所示。此外,在下一节中,我们将讨论多维匹配理论的三个应用;其中的前两个明确处理多维到一维问题。第一个模型出现在婚姻市场,最近的研究表明,用教育和生育率来模拟女性和只使用收入的男性是合适的[Low(2014)][Low(预印本)]。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-11 05:51:16
然后我们为集合x(y,k)中的每个x设置y:=F(x)。我们的第一个定理规定了结果匹配γ=(id×F)#u优化Kantorovich问题(MK)的条件;我们认为这是[Mirrlees(1971)][Becker(1973)]和[Spence(1973)]的正分类匹配结果从一维到多维到一维的自然推广。与他们的标准不同,他们的标准只依赖于s,我们的标准通过要求子级集合y将s与u和ν联系起来∈ Y 7→ 十、≤(y,k(y))由上述过程确定为单调依赖于y∈ R、 具有严格的包容性≤(y,k(y)) 当ν[(y,y)]>0时,X<(y,k(y))保持。我们说模型(s,u,ν)嵌套在这种情况下。我们的情况自然比她们更复杂,因为女性的类型没有明显的顺序,但通常有多种可能的顺序,取决于人口频率u和ν;Nestendness更确切地说,女性的偏好在某种程度上是相容的,从某种意义上说是[y,\'y] 有妻子吗∈ 分配给较高类型丈夫的X(\'y,k(\'y))比任何妻子更愿意为y类型丈夫(以及类似的y类型丈夫)的质量差异支付费用∈ X(y,k(y))分配给较低类型的丈夫。定理14(嵌套匹配的最优性)设X 曼迪 R应连接具有Borel概率测度u和ν的开放集。假设ν没有原子,u在每个表面上消失。使用s∈ C(X×Y)和sy=sY定义X≤, X<等,如(25)中所述,假设s在整个X×Y中是非简并的,|Dxsy | 6=0。然后每个y∈有一个最大间隔K(Y)=[K-(y) ,k+(y)]6=使得u[X≤(y,k)]=ν[(-∞, y) 【典型范例∈ K(y)。k+和-K-是上半连续的。假设两张地图都是y形的∈ Y 7→ 十、≤(y,k±(y))不是递减的,而且thatRyydν>0意味着X≤(y,k+(y))X<(y0-(y) )。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 05:51:19
那么k+=k-为每个x保持ν-a.e.设置F(x)=y∈ X(y,k+(y))定义了一个稳定的匹配F:X-→ Y[u-a.e.]。此外,γ=(id×F)#u在Γ(u,ν)上唯一地最大化(MK)。最后,如果sptν是连通的,那么F将继续延伸到X。非简并性意味着X(y,k):=X≤(y,k)\\X<(y,k)是m-与Dxsy(X,y)正交的X的一维C子流形6=0。由于u和ν在超曲面上都消失,函数h(y,k):=u[X≤(y,k)]- ν[(-∞, y) [26]是连续的,并且对于每个y∈ Y单调地从-ν[(-∞, y) ]到1- ν[(-∞, y) ]和k∈ R.这证明了k±(y)的存在,并证实了h(y,k)的零集是闭合的。因此k-是下半连续的,k+是上半连续的,根据中值定理[k]-(y) ,k+(y)]为非空。其余证明的主要策略是使用k+(y)通过解v0+(y)=k+(y)a.e.以及(14)中的u,来构造Lipschitz平衡支付函数v。可以证明(u,v)最小化对偶问题(MK)*) γ=(id×F)#u使规划问题(MK)最大化。详情和案件∈ C1,1,见[Chiappori,McCann&Pass(预印本)]。注意,嵌套性是三元组(s,u,ν)的一个属性;也就是说,对于大多数剩余函数,模型可能依赖于也可能不依赖于所考虑的度量。然而,在某些情况下,剩余函数是这样的,即模型对所有度量(s,u,ν)进行嵌套。上述伪指数模型就是这种情况。实际上,假设盈余的形式为:s(x,x,y)=α(x,x)+σ(I(x,x,y)。(27)那么sy(x,y)=σy(I(x,x),y)通过一维指数I(x)仅依赖于(x,x)。因此,iso丈夫集由I(x)=k(y)型方程定义,该方程不依赖于y。

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