|
《应用概率年鉴》,15(3):1691–17122005。【27】J.Jacod和A.N.Shiryaev。离散时间情形下的局部鞅和基本资产定价理论。《金融与随机》,2(3):259–2731998年。[28]D.Kramkov和W.Schachermayer。不完全市场中效用函数的渐近弹性与最优投资。《应用概率年鉴》,9(3):904–950,1999年。[29]D.拉克。流动性、风险度量和度量集中度。《运营数学》,第43(3)页,2018年。[30]S.Leese。可测选择和souslin集的一致化。《美国数学杂志》,100(1):19–411978年。【31】F.Maccheroni、M.Marinacci和A.Rustichini。歧义厌恶、鲁棒性和偏好的变分表示。《计量经济学》,74(6):1447–14982006。【32】M.Mania和M.Schweizer。动态指数效用差异估值。《应用概率年鉴》,15(3):2113–21432005。【33】A.马托西、D.波萨马和C.周。2BSDE非支配模型中的鲁棒效用最大化:不确定波动率模型。数学金融,25(2):258–2872015。【34】R.默顿。连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。《经济理论杂志》,3(4):373-4131971。【35】A.Neufeld和M.Nutz。具有l'evy过程的鲁棒效用最大化。MathematicalFinance,28(1):82–1052018年。【36】A.Neufeld和M.Sikic。具有摩擦的离散时间市场中的鲁棒效用最大化。《暹罗控制与优化杂志》,56(3):1912-19372018。【37】A.Neufeld和M.Sikic。奈特不确定性下的非洞穴鲁棒优化。arXiv预印本arXiv:1711.038752017。【38】M.Nutz和R.van Handel。在路径空间上构造次线性期望。《随机过程及其应用》,123(8):3100–31212013。【39】M.Nutz。
|