楼主: kedemingshi
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[量化金融] 无界模型不确定性下的指数效用最大化 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 17:57:05
《应用概率年鉴》,15(3):1691–17122005。【27】J.Jacod和A.N.Shiryaev。离散时间情形下的局部鞅和基本资产定价理论。《金融与随机》,2(3):259–2731998年。[28]D.Kramkov和W.Schachermayer。不完全市场中效用函数的渐近弹性与最优投资。《应用概率年鉴》,9(3):904–950,1999年。[29]D.拉克。流动性、风险度量和度量集中度。《运营数学》,第43(3)页,2018年。[30]S.Leese。可测选择和souslin集的一致化。《美国数学杂志》,100(1):19–411978年。【31】F.Maccheroni、M.Marinacci和A.Rustichini。歧义厌恶、鲁棒性和偏好的变分表示。《计量经济学》,74(6):1447–14982006。【32】M.Mania和M.Schweizer。动态指数效用差异估值。《应用概率年鉴》,15(3):2113–21432005。【33】A.马托西、D.波萨马和C.周。2BSDE非支配模型中的鲁棒效用最大化:不确定波动率模型。数学金融,25(2):258–2872015。【34】R.默顿。连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。《经济理论杂志》,3(4):373-4131971。【35】A.Neufeld和M.Nutz。具有l'evy过程的鲁棒效用最大化。MathematicalFinance,28(1):82–1052018年。【36】A.Neufeld和M.Sikic。具有摩擦的离散时间市场中的鲁棒效用最大化。《暹罗控制与优化杂志》,56(3):1912-19372018。【37】A.Neufeld和M.Sikic。奈特不确定性下的非洞穴鲁棒优化。arXiv预印本arXiv:1711.038752017。【38】M.Nutz和R.van Handel。在路径空间上构造次线性期望。《随机过程及其应用》,123(8):3100–31212013。【39】M.Nutz。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 17:57:08
离散时间模型不确定性下的效用最大化。《数学金融》,26(2):252–2682016年。模型不确定性下的指数效用最大化29【40】K.Owari。具有无界随机禀赋的鲁棒效用最大化。《数学经济学进展》,14:147–1812011。[41]S.Peng。G-期望,G-布朗运动和相关的it^o型随机演算。InStochastic analysis and applications,第541–567页。Springer,2007年。【42】M-C.昆内斯。多先验模型中的最优投资组合。随机分析、随机场和应用研讨会IV,伯赫苏尔巴塞尔,2004年。【43】A.斯基德。风险度量和稳健优化问题。随机模型,22(4):753–8312006年。【44】M.锡安。关于一般极大极小定理。Paci fic J.Math,8(1):171–1761958年。【45】C.维拉尼。最佳运输:新旧,第338卷。施普林格科学与商业媒体,2008年。

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