具有跳跃和二次指数增长的预期后向SDE

我们还介绍了两个渐进可测过程（ar）r∈[0，T]，（br）r∈[0，T]由ar给出：=ef（r，Yr，Zr，ψr）-ef（r，Yr，Zr，ψr）δYrδYr6=0，br：=ef（r，Yr，Zr，ψr）-ef（r，Yr，Zr，ψr）|δZr |δZr6=0δZr、 请注意∈ S∞和b∈ HBMOdue to the universal bou nds and the lo-cal Lip Schitz Continuity。根据[16]的假设4.1，即AΓ-条件，存在P E可测量过程Γ，使得δYt≤ Δξ+ZTtδef（r）+arδYr+brZr+ZEΓr（e）Δψr（e）ν（de）博士-ZTtδZrdWr-ZTtZEΔψr（e）eu（dr，de）（D.2）满足C（1∧|e |）≤ |Γ（e）|≤ C（1∧|e |）和一些常数C>-1和C≥ 这是事实∈ S∞, ψi∈ J∞已使用。自M起：=R·brdWr+R·REΓR（e）eu（dr，de）是一个跳跃大小严格大于-1，可以通过dQ/dP=ET（M）定义等效测量值qq。因此，可以从（D.2）δYt中得出≤ EQFtheRt，Tδξ+ZTteRt，rδef（r）driwith Rt，s：=Rstardr。这证明了这一说法。确认该研究部分得到了金融高级研究中心（CARF）的支持。参考文献[1]Antonelli，F.和Mancini，C.，2016，《带j umps和二次/局部Lipschitz生成器的BSDE解，随机过程及其应用》，126，第3124-3144页。[2] Barles，G.、Buckdahn，R.和Pardoux，E.，1997，《反向随机微分方程和积分偏微分方程，随机和随机报告》，第60卷，第57-83页。[3] Barrieu，P.和El Karoui，N.，2013，《应用于无界一般二次BSDE的二次se半鞅的单调稳定性》，《概率年鉴》，第41卷，第3B期，1831-1863年。[4] Becherr，D.，2006，《效用优化和差异定价的反向SD E的有界解》，应用概率年鉴，第16卷，第42027-2054号。[5] Bichteler，K.，Gravereaux，J。

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