楼主: mingdashike22
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[量化金融] 超指数情形下期权定价的分析技术 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-31 19:28:34
双指数跳跃扩散模型下的期权定价。随机过程及其应用,109:79–111,2004。[21]K.G.Krantz和P.R.Parks。实数分析函数入门。Birkh–auser Verlag,巴塞尔-波士顿-柏林,1992年。【22】S.G.将军。复杂变量指南。美国数学协会,美国,2008年。【23】A.库兹涅佐夫。L'evyprocess族的Wiener-Hopf分解和极值分布。安。应用程序。概率。,20(5):1801-18302010。【24】A.库兹涅佐夫、A.E基普里亚努和J.C帕尔多。亚纯L'evy过程及其函数恒等式。安。应用程序。概率。,22(3):1101–11352012年。【25】A.E Kyprianou。L'evy过程的波动及其应用。Springer,第二版,2014年。【26】A.I.马库舍维奇。复变函数理论,第1卷。普伦蒂斯·霍尔公司,新泽西州恩格尔伍德克利夫斯,1965年。【27】A.I.马库舍维奇。复变函数理论,第2卷。普伦蒂斯·霍尔公司,新泽西州恩格尔伍德克利夫斯,1965年。【28】R.默顿。基础股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》,3:125–144,1976年。[29]K.佐藤。列维过程和不完全可分分布。剑桥大学出版社,剑桥-开普敦-马德里-墨尔本港-纽约,1999年。【30】A.Sepp。双指数跳变过程下双障碍期权的分析定价:拉普拉斯变换的应用。《国际理论与应用金融杂志》,7:151–175,2004年。[31]P.Tankov。指数L'evy模型中的定价和对冲:近期结果回顾,第319–359页。2003年数学课堂讲稿。Springer Verlag,柏林-海德堡,2010年。

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