|
(2011)《增长最优投资策略:再分配频率和重尾的影响》,德国经济评论13228–240;Barberis,N.、Huang,M.和Santos,T.(2001)《前景理论与资产价格》,经济学季刊116,1-53。Barberis N.和Thaler R.(2003)《行为金融学调查》,康斯坦丁尼德斯,G.M.,哈里斯M.,和斯图尔茨R.(Edt.),《金融经济学手册》,第18章,1051-1121,Elsevier Science B.V.,阿姆斯特丹北荷兰;Barndorff Nielsen,O.(1977)。粒度对数的指数递减分布。伦敦皇家学会会刊。A系列,数学和物理科学。皇家学会。353, 401–409. Barndorff Nielsen,O.(1997)《正态逆高斯分布和随机波动率建模》,斯堪的纳维亚统计杂志,24,1-13 Bekiros S.D.(2013)《非理性时尚、短期记忆模拟和资产可预测性》,金融经济学评论,22,213-219;Benartzi,S.和Thaler,R.(1995)短视损失厌恶和股权溢价之谜。《经济学季刊》,110,73-92。第24页Brigo D.和Mercurio F(2007)《利率模型——理论与实践:微笑、通货膨胀和信贷》,柏林斯普林格;Brunnermeier,M.(2001)《不对称信息下的资产定价——泡沫、崩溃、技术分析和羊群效应》,牛津大学出版社,牛津。Chen J.M.(2016)《股权风险溢价与股权溢价之谜》,载于Chen J.M.(Edt)《金融与行为前景》,行为经济学和金融学定量视角系列的一部分,137-179;Cont R.(2000)《资产回报的经验性质:程式化事实和统计问题》,定量金融,1223-236;封面J.P。
|