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[量化金融] 行为金融学——资产价格的可预测性、股权溢价 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 12:38:56
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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 12:38:59
庄B.(2016),《习惯与期望的生活:股权溢价之谜的新解释》,阿拉巴马大学经济、金融和法律研究系技术报告,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765089行为经济学和金融学定量视角系列的一部分,第137-179页;Daniel K.和Hirshleifer D.(2015)《过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易》,经济展望杂志,29,61-88;De Bondt,W.F.M.(1995)《投资者心理与证券价格动态》,摘自Wood A.S.(美国东部时间)。行为金融学与投资管理决策理论,弗吉尼亚州夏洛茨维尔投资管理与研究协会,7-13岁;Edelstein R.H.和Magin K.(2013)《证券化房地产的股权风险溢价:美国房地产投资信托公司案例》,JRR,35393-406;第25页Fabretti A.和Ausloos M.(2004)《2000年4月纳斯达克崩溃附近的复发分析》,载于Takayasu H.(Edt)《经济物理学的实践成果》,东京斯普林格·维拉格,52-56;Fragiadakis,K.、Karlis,D.和Meintanis S.G.(2009)正态逆高斯分布拟合检验,统计方法,6553-564;Eriksson,A.、Ghysels,E.、Wang W.(2009)《正态逆高斯分布与衍生品定价》,衍生品杂志,16,23-37;Ferson W.E.(2006)《条件资产定价》,Lee C-F和Lee A.C.(美国东部时间)《金融百科全书》,第9章,376-383;Heath,D.、Jarrow,R.和Morton,A.(1992年)。债券定价和利率期限结构:未定权益估值的新方法。计量经济学,60,77-105;Hirshleifer D.(2001)《投资者心理学与资产定价》,金融杂志,561533-1597;Jobert,A.、Platania A.和Rogers L.C.G。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 12:39:02
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能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 12:39:05
(2016)《资本市场效率:重新解读》;加州大学圣巴巴拉分校经济系技术报告,http://econ.ucsb.edu/~sleroy/downloads/predictability\\u 11\\u 30\\u 16。pdf Lewellen J.W.(2000)《股票收益的可预测性:理论和证据》,论文,部分满足了纽约罗切斯特大学威廉·E·西蒙工商管理研究生院哲学博士学位的要求;Malkiel B.G.(2003)《有效市场假说及其批评者》,经济观点杂志,17,59-82;帕特·麦克弗伦,《股权溢价之谜:凯恩斯消费乘数之谜》(2017年1月29日)。SSRN提供:https://ssrn.com/abstract=2907689; Mehra R.和Prescott E.(1985)《股权溢价——一个谜》。《货币经济学杂志》,15,145-161;Mehra R.和Prescott E.(2003)《回顾中的股权溢价》,载于《I》,由Constantinides,G.M.、Harris M和。Stulz R.M.(Edt)《金融经济学手册》,第1卷,第2部分,第14章,Elsevier,阿姆斯特丹,889-938 Mehra R.(Edt)(2008)《股票风险溢价手册》;北荷兰/爱思唯尔阿姆斯特丹;Millar A.(2013)《行为经济学与股票风险溢价之谜》,博客,见it市场;https://www.seeitmarket.com/behavioral-economics-and-the-equity-risk-premium-puzzle-13264/; Nada S.(2013)《股权溢价之谜:尚未解决》,2013年国际经济与工商管理会议论文集,48-61;Neely C.J.和Weller P.(2000)《国际资产收益的可预测性:重新审视》。,《金融与定量分析杂志》,35601-620;Oksendal,Bernt K.(2003)。随机微分方程:应用简介。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 12:39:08
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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 12:39:12
(2016)一次一笔交易–解开股票溢价之谜,技术报告,战略发展,亚太股票,德意志银行,https://arxiv.org/pdf/1507.07214.pdfStentoft L.(2008),《使用GARCH模型和正态逆高斯分布的美式期权定价》,金融计量经济学杂志,6540-582。Syga J.(2015)《Stratonovich型随机积分和包含研究中的半鞅测度》,数学讨论,概率统计35,7-27;Tamura H.和Matsubayashi Y.(2016)Mehra-Prescott难题的替代解决方案;原始数据验证,讨论文件N0 1634,神户大学经济研究生院,神户,日本;Thaler,R.(1991)《准理性经济学》。Russell Sage出版社,纽约;Thaler,R.(1993)《行为金融学进展》,罗素·萨奇出版社,纽约;Wachter J.A.和Warusawitharana M.(2009)《可预测的回报和资产配置:持怀疑态度的投资者应该为市场计时吗?》?,《计量经济学杂志》,148162-178;Wood A.(1995年,《投资管理中的行为金融学和决策理论》。投资管理与研究协会,弗吉尼亚州夏洛茨维尔:第30页Yalamova R.和McKelvey B.(2011年),《解释导致股市崩溃的原因:相变模型和可伸缩性动力学》,行为金融杂志,12169-182;Yukalov,V.I.、Yukalova,E.P.和Sornette D.(2015)《周期性崩溃泡沫的动力系统理论》,欧洲。物理。J、 B 88(2015)179,https://arxiv.org/pdf/1507.05311.pdfZervoudi E.和Spirou S.(2016)《股权溢价之谜:关于最优持有期和最优资产配置的新证据》,《行为金融学评论》,8,39-57;泽克豪泽R。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-1 12:39:16
(1986)评论:行为经济学与理性经济学;你所看到的就是你所征服的,《商业杂志》,59435-449;Zhou H.(2010)《方差风险溢价、资产可预测性谜题和宏观经济不确定性》,载于美国联邦储备委员会研究与统计与货币事务部财经讨论系列,2010-14,1-45。

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