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[量化金融] 具有幂律记忆的动态部门间模型 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-2 19:45:45
第二条。P、 511-522.21。Chikrii A.A.,Eidelman S.D.分数阶进化方程博弈问题中的广义Mittag–Leffler矩阵函数//控制论和系统分析。2000年,第36卷。3号。P、 315–338。内政部:10.1007/BF0273298322。Matychyn I.I.、Chikrey A.A.、Onyshchenko V.V.涉及脉冲分数阶微分方程的冲突控制过程//Mathematica Balkanica。2012年,第26卷。第1–2条。P、 159–168.23。Bellman R.《矩阵分析导论》。第二版。纽约:麦格劳·希尔,1997.399页,内政部:10.1137/1.97816119717024。Gantmakher F.R.矩阵理论。第三版。莫斯科:Nauka,1967年。576页[俄罗斯]。Gorenflo R.、Kilbas A.A.、Mainardi F.、Rogosin S.V.Mittag Leffler函数、相关主题和应用。柏林:Springer Verlag,2014年。443页,内政部:10.1007/978-3-662-43930-226。《凸结构与经济理论》。纽约和伦敦:学术出版社,1968年。405页27。塔拉索娃V.V.,塔拉索夫V.E.具有恒定速度和动态的经济增长模型记忆//现代科学和教育问题。2017年第2期(84)。P、 40-45岁。内政部:10.20861/2304-2338-2017-84-00128。Tarasova V.V.,Tarasov V.E.记忆效应对世界经济和商业的影响//Azimut Scientific Research:经济学和管理[Azimut Nauchnih Issledovanii:Ekonomika i Upravlenie]。2016年,第5卷。第4(17)号。P、 369-372。[俄语]29。Tarasova V.V.,Tarasov V.E.具有经济模型记忆的Logistic映射//混沌、孤子和分形。2017年,第95卷。P、 84-91页。DOI:10.1016/j.chaos。2016.12.01230.  塔拉索娃·V.V.,塔拉索夫·V.E.自然增长和记忆效应的分数动力学不经济学//欧洲研究。2016年第12(23)号。P、 30-37岁。内政部:10.20861/2410-28732016-23-00431。塔拉索瓦V.V.,塔拉索夫V.E。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-2 19:45:48
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-2 19:45:51
金融市场记忆的分数朗之万模型//PhysicalReview E.2002。第66卷。物品ID 046118。12 p.内政部:10.1103/PhysRevE。66.04611841.  Scalas E.,连续时间随机游动在金融和经济中的应用//Physica A.2006。第362卷。2号。P、 225–239。内政部:10.1016/j.physa。2005.11.02442.  Meerschaert M.M.,Scalas E.金融学中的耦合连续时间随机游动//Physica A.2006。第370卷。1号。P、 114-118。内政部:10.1016/j.physa。2006.04.03443.  Cartea A.,Del Castillo Negrete D.跳跃市场中期权价格的分数扩散模型//Physica A.2007。第374卷。2号。P、 749–763。内政部:10.2139/ssrn。Mendes R.V.分数阶波动率模型的分数阶微积分解释//非线性动力学。2009年,第55卷。4号。P、 395–399。内政部:10.1007/s11071-008-9372-045。Blackledge J.分数阶扩散方程在预测市场行为中的应用//国际应用数学杂志。2010年,第40卷。3号。P、 130-158.46。Tenreiro Machado J.、Duarte F.B.、Duarte G.M.金融指数中的分数动力学//国际分岔与混沌杂志。2012年,第22卷。10号。物品编号1250249。12便士。内政部:10.1142/S021812741250249547。Kerss A.、Leonenko N.、Sikorskii A.分数阶Skellam过程及其在金融中的应用//分数阶微积分和应用分析。2014年,第17卷。2号。P、 532-551。内政部:10.2478/s13540-014-0184-248。Korbel J.,Luchko Yu。用变阶时空分数阶扩散方程建模金融过程//分数阶微积分与应用分析。2016年,第19卷。6号。P、 1414–1433年。内政部:10.1515/fca-2016-007349。艾伦R.G.D.数理经济学。第二版。伦敦:麦克米兰,1960年。812页DOI10.1007/978-1-349-81547-050。Gabaix X。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 19:45:54
经济学和金融中的幂律//经济学年鉴。2009年,第1卷。1号。P、 255-293。内政部:10.1146/annurev。经济学050708.14294051.  Gabaix X.《经济学中的幂律:导论》/《经济观点杂志》。2016年,第30卷。1号。P、 185-206。内政部:10.1257/jep。30.1.185

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