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[量化金融] SABR模型的Dirichlet形式和有限元方法 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-2 21:40:16
SABR型过程的泛函分析(ir)正则性性质。《国际理论与应用金融杂志》,20(3),2017年。【23】W.Dahmen、A.Kunoth和K.Urban。区间稳定性和动量条件下的双正交样条小波。应用与计算谐波分析,6:132-1961999。【24】G.Deelstra和F.Delbaen。具有随机漂移项的离散随机(利率)过程的收敛性。应用随机模型数据分析14(1):77-841998。[25]R.Dautray和J.-L.Lions。科学和技术的数学分析和数值方法,第6卷进化问题II。斯普林格,2000年。【26】S.De Marco、C.Hillairet和A.Jacquier。零质量为正的隐含波动率形状。《金融数学杂志》(SIAMJournal on Financial Mathematics),即将出版。【27】S.Dereich,A.Neuenkirch,L.Szpruch。CoxIngersoll-Ross过程强近似的Euler型方法。《皇家学会会刊》A 468(2140):1105-11152012。[28]P.D¨orsek和J.Teichman。随机(部分)微分方程分裂格式的半群观点。预印本,arXiv/1011.26512010。[29]杜斯特。无套利SABR。《计算金融杂志》,15(3):2012年3月31日。【30】S.N.Ethier和T.G.Kurtz。马尔可夫过程:特征和收敛。威利,1986年。【31】E.Fabes、C.Kenig、R.Serapioni。退化椭圆型方程解的局部正则性。部分微分方程7(1)中的通信,77-116,1982年。[32]M.Forde,A.Pogudin。SABR和CEV Heston车型的成熟笑容。《国际理论与应用金融杂志》,第16(8)期,2013年。[33]M.Forde,H.Zhang。相关SABR模型的尖尾估计。预印本,2014年。【34】M.福岛、Y.大岛和M.武田。Dirichlet形式和对称Markov过程。德格鲁特,1994年。[35]J。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-2 21:40:19
Garcia Cuerva和J.L.Rubio de Francia。加权范数不等式及相关主题。Elsevier,《北荷兰数学研究》,116,阿姆斯特丹,1985年。【36】K.Glau,Feynman Kac Darstellungen zur Optionspreisbewertung in L’evy Modellen。2010年,弗赖堡阿尔伯特路德维希大学博士论文。【37】A.Gulisashvili。原子存在时隐含波动率的左翼渐近性。《国际理论与应用金融杂志》,2015年第18(2)期。【38】A.Gulisashvili、B.Horvath和A.Jacquier。关于SABR平面上布朗运动的边界的击中概率。《概率中的电子通信》,21(75):1-132016。【39】A.Gulisashvili、B.Horvath和A.Jacquier。不相关SABR模型中的零质量和隐含的可用性渐近。预印本,2016年。【40】I.Gy–ongy和M.R'asonyi。关于H¨older连续扩散系数SDE的Euler近似的注记。随机过程。应用程序。121 (10): 2189-2200, 2011.【41】P.Hagan、D.Kumar、A.Lesniewski和D.Woodward。管理微笑风险。《威尔莫特杂志》(9月号),84-108页,2002年。【42】P.Hagan、D.Kumar、A.Lesniewski和D.Woodward。无套利SABR。Wilmott杂志(2014年1月):60-752014。【43】P.Hagan、A.Lesniewski和D.Woodward。随机波动率SABR模型中的概率分布。《金融学中的大偏差和渐近方法》(编辑:P.Friz,J.Gatherel,A.Gulisashvili,A.Jacquier,J.Teichman),斯普林格数学与统计学报,1102015年。【44】N.Hilber,O.Reichmann,C.Schwab,C.Winter。定量融资的计算方法:衍生工具定价的有限元方法。Springer Finance,2013年。[45]D.霍布森。耦合随机波动率模型的比较结果。《金融与随机》,14:129-152,2010年。【46】B.霍瓦思。SABR模型和相关过程的稳健方法。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 21:40:24
博士论文,ETH Z¨urich,2016年。【47】M.Hutzenthaler、A.Jentzen和M.Noll,具有可访问边界的Cox-Ingersolross过程和Bessel过程的强收敛速度和时间正则性。预印本,arXiv:1403.63852014。【48】O.Islah。精确求解SABR,并将其与LIBOR市场模型统一。预印本,SSRN//14894282009。【49】B.Jourdain。对数正态随机波动率资产价格模型的鞅性损失。Internat公司。《理论与应用金融杂志》,13:767-7872004。【50】O.Kallenberg。现代概率的基础。《统计学中的斯普林格级数:概率及其应用》,2002年。【51】A.库夫纳。加权Sobolev空间。Teubner Texte zur Mathematik,Bd.31,Teubner Verlagsgesellschaft,莱比锡,1980年。【52】A.Kufner和B.Opic。如何定义合理加权的Sobolev空间。《卡罗来纳大学数学评论》,23(3):537-5541984。[53]F.Le Floc\'h和G.J.Kennedy。无套利SABR的有限差分技术。预印本,ssrn。com/abstract=240200120014。【54】J.-L.Lions和E.Magenes。问题emes aux限制了非同质et应用。Travaux et RecherchesMath\'ematiquies,1 Dunod,Paris,1968.30 BLANKA HORVATH和OLEG Reichman【55】A.E.Lindsay和D.R.Brecher。CEV过程的模拟和局部鞅性质。《模拟中的数学和计算机》,82868-8782012年。【56】P.-L.Lions和M.Musiela。随机波动率模型的相关性和界。《庞加莱研究所年鉴》(C)《非线性分析》,24(1):1-162007。【57】R.洛德。SABR模拟的50个阴影。Bachelier世界大会演讲,FiftyShadesBachelier。pdf,2014年。[58]R.Lord、R.Koekkoek和D.v.Dijk。随机波动模型有偏模拟方案的比较。量化金融10(2):177-1942010。【59】M.Matache、T.von Petersdorff和C.Schwab。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-2 21:40:27
利维驱动资产期权的快速确定性定价。M2AN数学。模型数字。分析。,38(1): 37-71, 2004.[60]G.N.Milstein和J.Schoenmakers。Cox-Ingersoll-Ross过程的一致逼近。预印本,arXiv:1312.0876v1,2013年。【61】B.Muckenhoupt。Hardy极大函数的加权范数不等式。《美国数学学会学报》,165207-2261972年。【62】J.Ob l'oj。《微调你的微笑:修正Hagan等人》,《Wilmott杂志》(5月号),2008年。【63】L.Paulot。二阶渐近隐含波动率及其在SABR模型中的应用。《金融学中的大偏差和渐近方法》(编辑:P.Friz,J.Gatherel,A.Gulisashvili,A.Jacquier,J.Teichman),《斯普林格数学与统计学报》,第110卷,2015年。【64】T.von Petersdorff和C.Schwab。抛物型积分微分方程的小波离散化。暹罗J.Numer。分析。,41(1): 159-180, 2003.【65】R.Rebonato。LMM SABR系列利率模型无套利漂移的简单近似。预印本、纸张。ssrn。com/sol3/papers。cfm?astract id=25602412014年。【66】R.Rebonato、K.McKay和R.White。SABR/LIBOR市场模型:复杂利率衍生品的定价、校准和HEDGING。Wiley,2009年。[67]M.Reed和B.Simon。泛函分析(现代数学物理方法),第2版。学术出版社,伦敦,1980年。[68]O.Reichmann和C.Schwab。奇异金融合约退化Kolmogoro ff正向方程的小波解。《计算金融的最新发展:基础、算法和应用》(编辑:Th.Gerstner和P.Kloeden),第14卷,2013年。[69]O.Reichmann。L'evy以外的数字期权定价。博士论文,ETH Z¨urich,2012年。[70]M.R¨ockner和Z.-M.Ma。(非对称)Dirichlet形式理论简介。斯普林格,1991年。【71】M.R¨ockner和N.Wielens。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 21:40:29
Dirichlet形成速度测度的可闭合性和变化性。《有限维分析与随机过程》(编辑:S.Alberio),《数学研究笔记》。墨尔本波士顿伦敦皮特曼:119-1441985。【72】A.托钦斯基。谐波分析中的实变量方法。学术出版社,加利福尼亚州圣地亚哥,1986年。【73】B.O.Turesson。非线性势理论和加权Sobolev空间。《斯普林格数学讲义》,17362000年。【74】D.Talay和L.Tubaro。求解随机微分方程的数值格式的全局误差展开。随机分析与应用,8(4)94-1201990。[75]P.Wilmott、S.Howison和J.Dewynne。金融衍生品的数学:学生简介。剑桥大学出版社,牛津,1995年。帝国理工学院数学系LondonE邮箱:b。horvath@imperial.ac.ukEuropean投资银行电子邮件地址:o。reichmann@eib.org

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