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[量化金融] 小交易成本效用最大化的简单界 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-6 21:44:55
效用最大化交易两个有交易成本的期货。西亚姆杰。财务部。数学4(1): 26–85, 2013 .[3] B.Bouchard、L.Moreau和H.M.Soner。在具有商场交易成本的预期损失约束下进行套期保值。暹罗J.Financ。数学7(1): 508–551 , 2016.[4] B.Bouchard、R.Elie和L.Moreau。关于基于公用事业的定价和风险分散的说明。数学财务部。经济。,6(1), 59–74, 2012.[5] B.Bouchard和N.Touzi。粘度解的弱动态规划原理。暹罗J.控制优化。,49(3), 948– 962, 2011.[6] J.Cai、M.Rosenbaum和P.Tankov。最优跟踪的渐近下界:线性规划方法。安。应用程序。概率。27(4 ): 2455–2514, 2017.[7] G.M.Constantinides和M.J.P.Mag ill。具有交易成本的投资组合选择。J、 经济。第次。13(2): 245–263, 1976.[8] I.Csiszár.概率分布的I-散度几何和最小化pr问题。安。概率。3(1):146–158, 1975.[9] M.H.A.戴维斯和A.R.诺曼。具有交易成本的投资组合选择。数学操作。第15(4)号决议:676-7131990年。[10] F.Delbaen、P.Grandits、T.Rheinl"ander、D.Samperi、M.Schweizer和C.Stricker。指数对冲和熵分析。数学《金融学》12(2):99–123,2002年。[11] M.Fukasawa。随机积分的有效离散化。金融斯托克。18(1): 17 5 – 208, 2014.[12] S.Gerhold、P.Guasoni、J.Muhle Karbe和W.Schachermayer。交易成本、交易量和流动性溢价。金融斯托克。18(1): 1–37, 2014.[13] E.Gobet和N.Landon。几乎可以肯定最优对冲策略。安。应用程序。概率。24(4 ): 1652–1690, 2014.[14] M.Herdegen和J.Muhle-K arbe。关于小摩擦的Radner平衡的稳定性。金融斯托克。22(2): 443–502, 2018.[15] J.Jacod和A.N.Shiryaev。随机过程的极限定理。柏林斯普林格,2003年。[16] K.Janecek、K.和S.E.Shreve。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-6 21:44:59
具有交易费用的最优投资和消费的渐近分析。金融圣奥赫。8(2): 181–206, 200 4.[17] K.Janecek、K.和S.E.Shreve。具有交易成本的期货交易。伊利诺伊州J.数学。54(4):1239–1284, 2010.[18] Y.卡巴诺夫和C.斯特里克。关于指数效用最大化的最优投资组合:对六位作者论文的评论。数学《金融学》12(2):1 2002年第25–134期。[19] J.Kallsen和S.Li。小交易成本下的投资组合优化:凸对偶方法。预打印,2013年,ava-ilable在线https://arxiv.org/abs/1309.3479.[20] J.Kallsen和J.Muhle Karbe。交易成本小的最优投资和消费的一般结构。数学财务27(3):659–7032017。[21]T.S.Kim和E.Omberg。动态非缩略对开行为。修订版。财务部。螺柱。9(1):141–161,1996.[22]R.Martin。比例交易成本下的最优交易。风险:2014年8月54-59日。【23】Y.Melnyk和F.T.Seifried。不完全市场中长期增长率的小成本渐近。数学财务28(2):668–7112018。【24】L.Moreau、J.Muhle Karbe和H.M.Soner。价格影响较小的交易。数学财务27(2):350–4002017年。【25】D.Nualart。Malliavin微积分和相关主题。纽约斯普林格,2006年。[26]D.Possamai、H.M.Soner和N.Touzi。小交易成本的同质化和渐近性:多维案例。公社。部分差异。公式40(11):2005-20462015。[27]L.C.G.罗杰斯。为什么比例交易成本的影响是O(2/3)?In G.Yin和Q.Z hang,《金融数学》编辑,第303-308页。美国。数学Soc。,普罗维登斯,国际扶轮社,2004年。[28]W.Schachermayer最优投资组合过程的超鞅性质。金融斯托克。7(4): 433–456, 2003.【29】S.E.Shre ve和H.M.Soner。具有交易成本的最优投资和消费。安。应用程序。概率。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-6 21:45:04
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