增量夏普和其他性能比率

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英文标题：
《Incremental Sharpe and other performance ratios》
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作者：
Eric Benhamou and Beatrice Guez
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
  We present a new methodology of computing incremental contribution for performance ratios for portfolio like Sharpe, Treynor, Calmar or Sterling ratios. Using Euler\'s homogeneous function theorem, we are able to decompose these performance ratios as a linear combination of individual modified performance ratios. This allows understanding the drivers of these performance ratios as well as deriving a condition for a new asset to provide incremental performance for the portfolio. We provide various numerical examples of this performance ratio decomposition.
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中文摘要：
我们提出了一种计算夏普、特雷诺、卡尔玛或斯特林比率等投资组合绩效比率增量贡献的新方法。利用欧拉齐次函数定理，我们可以将这些性能比分解为单个修改性能比的线性组合。这有助于了解这些绩效比率的驱动因素，并得出新资产的条件，从而为投资组合提供增量绩效。我们提供了这种性能比分解的各种数值示例。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Applications        应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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关键词：Applications Quantitative Contribution Econophysics epidemiology