|
运筹学数学方法,84(2):323–3572016。丹尼尔·莱克。法律不变的风险度量和信息分歧。相关性建模,6(1):228–2582018。丹尼尔·莱克。流动性、风险度量和度量集中度。运筹学数学,43(3):813–8372018。[62]安德烈亚斯·洛恩和比尔吉特·鲁德罗夫。在有交易成本的市场中计算超边际投资组合集的算法。《国际理论和应用金融杂志》,17(2):14500122014。【63】伊利亚·莫尔查诺夫。随机集理论。性能及其应用。斯普林格,2005年。【64】蒂姆·彭纳宁和伊琳娜·彭纳。用实际交付的欠投资交易成本对冲索赔。暹罗金融数学杂志,1(1):158-1782010。【65】Stylianos Perrakis和Jean Lefoll。具有交易成本的衍生资产定价:一个扩展。计算经济学,10(4):359–3761997。[66]弗兰克·里德尔。动态相干风险度量。随机过程及其应用,112(2):185–2002004。贝伦德·鲁尔达和J.M.舒马赫。可接受性度量的时间一致性条件,应用于风险尾值。《保险:数学与经济学》,40(2):209–230,2007年。【68】亚历特·鲁克斯。交易成本下的期权:比例交易成本和不同借贷利率下的欧美期权定价和对冲算法。VDM Verlag,2008年。【69】Alet Roux和Tomasz Zastawniak。按比例交易成本的美国和百慕大货币市场期权。《数学应用学报》,141(1):187–225,2016年。[70]Andrzej Ruszczy\'nski和Alexander Shapiro。条件风险映射。运筹学数学,31(3):544–5612006。【71】贾科莫·斯坎多洛。
|