双向固定效应

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求助各路大神！在做一个回归，被解释变量是企业历年微观财务指标，解释变量构造过程：开始是省级面板数据，然后根据企业所处的省份和对应的年份将省级面板数据匹配到各个企业，所以相当于最后回归都是企业层面的面板数据。这种情况下，可以采用双向固定效应模型嘛？可以加时间固定效应嘛？会有多重共线性问题嘛？

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关键词：固定效应 多重共线性问题 省级面板数据 固定效应模型 多重共线性

可以的

917968079 发表于 2022-6-14 18:58
可以的

噢噢好的，谢谢！

初步看起来，会有完全共线性问题 (省级资料与年固定效应)，若你的分析重点在于省级变量，此时无法认定，也就是无意义 (你可能用 Stata 还是可以估计出来，但还是无意义)。

黃河泉 发表于 2022-6-16 10:11
初步看起来，会有完全共线性问题 (省级资料与年固定效应)，若你的分析重点在于省级变量，此时无法认定，也就 ...

好的，谢谢！可是我参考的类似文献，发现很多都控制了年份效应，我也搞不清楚了

xin666666 发表于 2022-6-16 16:48
好的，谢谢！可是我参考的类似文献，发现很多都控制了年份效应，我也搞不清楚了

没错，的确很多篇已发表之文章有如此做，但这是错的，我有一篇针对此问题之文章 (已经"几乎"要被接受了)，以后再与大家分享。

黃河泉 发表于 2022-6-17 07:20
没错，的确很多篇已发表之文章有如此做，但这是错的，我有一篇针对此问题之文章 (已经"几乎"要被接受了)， ...

好的，期待老师后面的分享！