双向固定效应中的时间固定效应

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1．在什么情况下，时间固定效应一定要添加？我看到有些文献就没有加入时间固定效应？

2. 如果需要控制住时间固定效应，是不是加入时间虚拟变量即可？然后使用FE模型，这样就可以完成双向固定效应模型的估算。

3. 我要考察的关键变量X是0-1变量，即00000011111的形式，在某一年之后都为零。我发现是否控制时间固定效应会显著地影响X的估算结果，无论从回归系数的符号上，还是从显著程度上。为何我这个变量对于时间固定效应如此地敏感？在这种情况下是不是一定要控制住时间固定效应？一般通过什么方法可以使得是否加入时间固定效应不会对X带来显著的影响？还是我的模型设定有误？  类似于x的变量

  

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关键词：固定效应 固定效应模型 0-1变量 关键变量 回归系数 模型 影响

指示变量的所有系数都为0的联合检验就是时间FE的显著性检验。实际上时间FE要求回归元在每个时期内随不同单元变化。你可以考察一下你的关键变量。

楼主你的论坛币怎么可以这么多……哈哈

同求  我一个关键变量就是直接被舍弃  

还有 请问双向固定效应模型的  怎么在stata中实现呢 初学不会操作

wzb1320 发表于 2015-3-23 13:39
还有 请问双向固定效应模型的  怎么在stata中实现呢 初学不会操作

最初的 xtreg .....，fe 就是个体固定效应了。在模型里加入时间的虚拟变量，去除第一个时间作为基准时间。就可以了

wzb1320 发表于 2015-3-23 13:39
还有 请问双向固定效应模型的  怎么在stata中实现呢 初学不会操作

stata12中，直接用以下命令来估计双向固定效应模型(不必生成时间虚拟变量)：
xtreg y x1 x2 i.year, fe r

学习了

想请问楼主 加入时间虚拟变量后一个控制变量变得不显著了 一般情况下要如何解释呢

artemis3399 发表于 2015-4-15 15:41
stata12中，直接用以下命令来估计双向固定效应模型(不必生成时间虚拟变量)：
xtreg y x1 x2 i.year, fe  ...

谢啦