对VEC模型屈服了。有下面几个问题求高人解答啊!
情况如下:
一共5个变量,其中的4个都是取对数后的值,所有变量均为I(1)的 。在VEC建立的时候有以下几个问题
1.首先建立VAR模型,有4个准则都指示为1,这个时候对变量的协整检验时,滞后期应该选择几期啊?是和VAR的阶数相同么?
2.VAR模型不稳定(有单位根),但是下面的检验说明存在协整关系,所以这时的VAR的平稳是不是就不重要了?
3.接问题1 ,假设也用1阶来检验协整,结果显示存在2个协整关系,在这时建立的VEC模型中,滞后期应该是VAR的-1么?
如果是这样的话,不是VEC的滞后期变成了0?这时怎么处理?
4.如果得到了VEC,之后是不是还需要进行单位根检验?如果不需要的话,用什么来证明VEC的成立呢?
5.在VEC建立的情况下,怎么做脉冲响应啊?如果单纯impulse,没有区间带的显示。
但如果用差分序列做VAR,好像又和之前做的模型没有什么关联了。。。。。
问题比较多,真心希望高人的解答啊~
先谢谢大家了!!!