楼主: bangzhudaren
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协整的变量要求全都是同阶单整么？ [推广有奖]

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bangzhudaren 发表于 2011-6-1 20:09:41 |AI写论文

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三个时间序列变量，两个是1阶单整，且经检验可以协整，另一个是平稳序列，能否说此三个变量协整呢？

如果不能说它们协整，就不满足误差修正模型的前提，如何能进行回归呢？

ps 个人觉得，检验后，该三个变量的回归残差平稳，应该能说明三个变量具有协整关系。请解释。

非常感谢。
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关键词：同阶单整 单整么 误差修正模型 误差修正 时间序列 变量 单整么

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bangzhudaren 发表于4楼  查看完整内容

Grange表述定理称：如果变量X和Y协整，那么他们的短期非均衡关系总能用一个误差修正模型来表达。 现在的问题就是这三个变量（不同阶单整）能否认为协整？如果不能就无法用误差修正模型，那么如何做回归呢？

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沙发
tlw1987 发表于 2011-6-1 20:25:20
协整是对于非平稳序列而言的
努力，努力，再努力

藤椅
seekts 发表于 2011-6-1 20:31:13
如果不能说它们协整，就不满足误差修正模型的前提

这个什么意思，有两个单整也可以用误差修正模型的啊
板凳
bangzhudaren 发表于 2011-6-1 20:50:43
Grange表述定理称：如果变量X和Y协整，那么他们的短期非均衡关系总能用一个误差修正模型来表达。

现在的问题就是这三个变量（不同阶单整）能否认为协整？如果不能就无法用误差修正模型，那么如何做回归呢？
报纸
南冰 发表于 2011-6-2 02:23:37
2楼正解啊，哈哈
一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

地板
月牙jjl 发表于 2013-8-22 08:39:25
那接下来还能做什么呢
7楼
玩万晚 发表于 2014-12-15 13:46:06
那么在不影响经济意义的前提下，可以直接剔除那个平稳的序列吗？
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