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楼主: liushunjia

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请教:平稳序列可否用来做协整? [推广有奖]

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liushunjia 发表于 2008-3-31 18:52:00 |AI写论文

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看过的经验文献,都是将协整和误差修正用于那些自身不平稳,但经过差分后同阶单整的序列,看过的文献中大都是一阶单整I(1)序列经差分平稳后再做协整,因而想请问一下对于不需要经过差分,本身就是序列平稳的的数据,可否也用协整来分析.虽然本身就平稳的序列就可以用OLS.谢谢大家回答.

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关键词：平稳序列同阶单整误差修正过差分 OLS 序列

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asdfgh 发表于6楼查看完整内容

对于平稳的变量，不需要进行协整分析，因为协整分析是针对非平稳变量的。单就研究的目的而言，基于协整变量的研究和基于平稳变量的研究都是可以做到的。比如要研究变量之间长期均衡关系、长期均衡与短期波动之间的关系（ECM）、格兰杰因果关系、VAR以及脉冲响应分析和方差分解分析等等，基于协整变量可以进行这些研究，基于平稳变量也可以进行这些研究（特别注意的是，ECM是在协整分析之前出现的，当时建立ECM模型就是假设变量是平 ...

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沙发

bankerer 发表于 2008-3-31 20:18:00

平稳序列没必要用协整分析

藤椅

cbqywl 发表于 2008-4-3 00:48:00

不能为协整而协整，要从数据出发

板凳

cxqt7341 发表于 2008-4-5 09:19:00

不需要，有些人做模型简直是卖弄技巧。其实现实中很多时间序列都是平稳的：）

报纸

spicegirl 发表于 2008-4-5 09:37:00

不需要。只要平稳了，是不用需要在作协整的，没有意义。

地板

asdfgh 发表于 2008-4-5 15:12:00

对于平稳的变量，不需要进行协整分析，因为协整分析是针对非平稳变量的。

单就研究的目的而言，基于协整变量的研究和基于平稳变量的研究都是可以做到的。比如要研究变量之间长期均衡关系、长期均衡与短期波动之间的关系（ECM）、格兰杰因果关系、VAR以及脉冲响应分析和方差分解分析等等，基于协整变量可以进行这些研究，基于平稳变量也可以进行这些研究（特别注意的是，ECM是在协整分析之前出现的，当时建立ECM模型就是假设变量是平稳的）。这样看来，平稳变量有什么不好呢？为什么非要进行协整分析呢？