楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 多因素粗糙波动率中波动率导数的渐近性 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-14 06:28:07
精确渐近:稳健随机波动率模型。预印本可于2018年18月14日获得:1811.00267。[FZ17]M.Forde和H.Zhang。粗糙随机波动率模型的渐近性。暹罗J.Finan。数学8(1): 114-145,2017.[加18]P.加西亚。关于粗糙Bergomi模型的鞅性质。电子公社。概率。24(33), 2019.【GJR18】J.Gatherel、T.Jaisson和M.Rosenbaum。波动性很剧烈。《定量金融》,18(6):933-9492018。[GL14]K.Gao和R.Lee。隐含波动率到任意阶的渐近性。《金融与随机》,18(2):349-3922014。B.Horvath、A.Jacquier和C.Lacombe。随机分数波动率模型的渐近行为。即将出版的《应用概率杂志》,2019年。【HJM17】B.Horvath、A.Jacquier和A.Muguruza。粗糙波动率的泛函中心极限定理。arXiv:1711.030782017。B.Horvath、A.Jacquier和P.Tankov。粗糙波动率模型中的波动率期权。暹罗J.Finan。数学11(2):437-4692020【HMT19】B.Horvath、A.Muguruza和M.Tomas。深度学习波动性。arXiv:1901.096472019。A.Jacquier,C.Martini,A.Muguruza。关于粗糙Bergomi模型中的VIX期货。数量。《金融》,18(1):45-612018年。A.Jacquier、M.Pakkanen和H.Stone。粗糙Bergomi模型的路径大偏差。《应用概率杂志》55(4):1078-10922018。R.McCrickerd和M.Pakkanen。粗略Bergomi模型定量的涡轮增压蒙特卡罗定价。《金融》,18(11):1877–18861018年。【Neu94】A.纽伯格。日志合同。《投资组合管理杂志》,20(2):74-801994年。[PZ16]D.Pirjol和L.Zhu。局部波动模型中的短期亚洲期权。暹罗金融数学杂志,7:947-9922016。【Sto19】H.斯通。校准粗糙波动率模型:卷积神经网络方法。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-14 06:28:10
《定量金融》,20(3):379-3922020。多因素粗糙波动率模型中波动率导数的渐近性33伦敦帝国理工学院数学系电子邮件地址:chloe。lacombe14@imperial.ac.ukDepartment伦敦帝国理工学院数学系和SynergisEmail地址:aitor。穆古鲁扎-gonzalez15@imperial.ac.ukDepartment伦敦帝国理工学院数学系电子邮件地址:henry。stone15@imperial.ac.uk

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