请问FGLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？

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请问Feasible GLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？

log likelihood可以吗？

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关键词：FGLS 有没有 Likelihood feasible like 模型 指标 FGLS

GLS或者FGLS的R2无实际意义，有时候为负数或者大于1，所以一般不给出

不用给出。。。。。。。。。

ywh19860616 发表于 2011-6-2 21:52
GLS或者FGLS的R2无实际意义，有时候为负数或者大于1，所以一般不给出

GLS中R2的意义确实与OLS中的R2不同，但是总该有指标用来对不同的回归模型进行比较，并选择比较好的回归模型吧？

个人觉得不是很有必要
当然，说AIC，BC值越小，Log-likelihood越大越好

请问楼主数据是什么样？如果是面板，是大T小N？

如果不是大T，小N
不建议使用gls或者fgls

单纯从模型的拟合看，GFLS模型得到的log likelihood与OLS的R2是类似的指标，因而log likelihood值越大，说明模型拟合得越好。

二楼正解。。。。。。。。。。。。。