SAS 里的OLS, GLS, FGLS

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在不同情况下，我们estimate时候的方法有OLS， GLS，FGLS等等...那么对应在SAS里是用那个procedure呢, proc reg 是不是就用的OLS, proc GLM 是不是用的就是gls.我实在是被糊涂了,教程在介绍proc reg, proc glm的时候也没指名其用的是那种estimate的方法. 或者说如何用sas 按OLS， GLS，FGLS分别来estimate.希望那位帮个忙,谢啦

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关键词：FGLS OLS Procedure estimate Tima procedure 如何

REG和GLM都用OLS，WLS可以用这两个过程的weight语句实现，更一般的GLS可以用Mixed过程实现

guoluo 发表于 2011-9-7 16:06
REG和GLM都用OLS，WLS可以用这两个过程的weight语句实现，更一般的GLS可以用Mixed过程实现

有人又说是proc genmod做GLS,嗨,还是很乱....

edwardzxf 发表于 2011-9-7 16:27
有人又说是proc genmod做GLS,嗨,还是很乱....

genmod处理广义线性模型，一般用MLE估计

guoluo 发表于 2011-9-7 17:15
genmod处理广义线性模型，一般用MLE估计

你要不给你推荐个什么资料或链接，让我理下。我现在查德资料好像不是那么说的。。谢谢啦

edwardzxf 发表于 2011-9-7 17:20
你要不给你推荐个什么资料或链接，让我理下。我现在查德资料好像不是那么说的。。谢谢啦

可以看过程的帮助或者SAS/STAT User’s Guide，内容应该是一样的

GLS估计方法在PROC IML中自己写算法。我曾经写过一个迭代广义最小二乘法的算法。

不知道SAS有没有固定程序模块帮你去做GLS，因为广义最小二乘法的协方差矩阵需要你自己去定义。如果没有现成的矩阵，那这个协方差阵一般是通过OLS的残差序列来建立的。具体要看你对这个估计方法的定义。

zhangweibeckham 发表于 2011-9-7 18:02
不知道SAS有没有固定程序模块帮你去做GLS，因为广义最小二乘法的协方差矩阵需要你自己去定义。如果没有现成 ...

嗯，非常感谢你的回复。你有这样的代码模板吗，要不分享下，那就万分感激了

sas/ets中的proc model 可以提供以上估计方法。另外还有很多估计方法可以选择。