楼主: mingdashike22
2110 47

[量化金融] 已停止的低风险过程的最佳损失结转税 [推广有奖]

21
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-15 22:22:44
(5.9)此处,函数g定义为g(x)=ξ′(x)+1.- ξ′(x)W(q)′(x)- ξ(x))W(q)(x- ξ(x))W(q)′(x)- ξ(x)), x个≥ 通过上述f(x)的替代表示,我们得出结论:W(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≤ 1 (x>0)等于以下不等式G(x)≥ 0, x>0。(5.10)为了明确描述最优税收策略和最优税收回报函数,我们需要以下假设1,在该假设下获得最优税收回报函数和最优税收策略。可以看出,从基于破产的税收优化问题扩展到我们一般的基于提取的税收优化问题,带来了更多的困难和复杂性,尤其是在寻找最优税收返还函数和最优税收策略方面,而表征它们对于解决最优控制问题非常关键。当我们的模型和税收结构与现有文献中的模型和税收结构相比较时,我们的结果与相应的结果一致。假设1存在x∈ [0, ∞) 函数g在点x处改变其sig n。这里,我们说函数g(x)在点x处改变其sig,当且仅当g(x)g(x)≤ 0,  x个≤x、 x个≥ x、 命题5假设假设1和条件(5.10)成立,这与以下两种情况(i)和(ii)的组合是四价的。(i) x=0,g(x)≤ 0表示所有x≤ x、 g(x)≥ 0表示所有x≥ x、 或,x=∞, g(x)≥ 0表示所有x≤ x、 g(x)≤ 0表示所有x≥ x、 (二)x∈ (0, ∞), g(x)≤ 0表示所有x≤ x、 g(x)≥ 0表示所有x≥ x、 对于x=0,不等式(5.10)成立。让f(x)由(5.6)定义,那么f(x)确实是(4.1)的一个连续可微的溶液。此外,最大化函数是γ(x)≡ γ,  x个≥ 0.证明。这已经被证明了,参见假设1之前的论证。我们继续描述(4.1)的最优解。

22
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-15 22:22:47
这一次,我们猜测方程(4.1)的解f(x)满足w(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≥ 1代表所有x。然后,代表所有x≥ 0,函数f满足度0=γ-W(q)′(x)- ξ(x))W(q)(x- ξ(x))f(x)+(1- γ) f′(x)。(5.11)通过与求解(5.1)中类似的参数求解(5.11),我们得到以下解,f(x)=γ1- γZ∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy=-Z∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}1 +W(q)′(y)-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))′hW(q)′(y)-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))idy+W(q)(x)- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))=W(q)(x- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))- G(x),x≥ 0,(5.12),其中g(x)=Z∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}g(y)dy.(5.13)By(5.12)很明显w(q)′(x- ξ(x))W(q)(x- ξ(x))f(x)≥ 1. x>0,等于toG(x)≤ 0,  x>0。(5.14)命题6假设假设假设1和条件(5.14)成立,这与以下两种情况的组合是四价的:(iii)x=0,g(x)≥ 0表示所有x≤ x、 g(x)≤ 0表示所有x≥ x、 或,x=∞, g(x)≤ 0表示所有x≤ x、 g(x)≥ 0表示所有x≥ x、 (四)x∈ (0, ∞), g(x)≥ 0表示所有x≤ x、 g(x)≤ 0表示所有x≥ x、 对于x=0,不等式(5.14)成立。让f(x)由(5.12)定义,那么f(x)确实是(4.1)的一个连续可微的溶液。此外,最大化函数是γ(x)≡ γ,  x个≥ 0.证明。这在命题5和命题6之间的论证中得到了证明。除了案例(i)-(iv),我们还考虑以下两个案例。(v) x个∈ (0, ∞), g(x)≤ 0表示所有x≤ x、 g(x)≥ 0表示所有x≥ x、 存在'x>0,使得(5.10)不再成立,即G('x)<0。(六)x∈ (0, ∞), g(x)≥ 0表示所有x≤ x、 g(x)≤ 0表示所有x≥ x、 并且存在'x>0,使得(5.14)不再成立,即,G('x)>0。在(v)的情况下,我们必须有'x<x。通过定义x,我们知道G(x)≥ 0

23
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-15 22:22:51
然后从连续函数G(x)的中值定理f出发,我们断言,一定存在一些x∈ ((R)x,x)使得G(x)=0。设,x=inf{x∈ (\'\'x,x]| G(x)=0}。(5.15)那么,G(x)=0,对于所有0<x<x的情况,G(x)<0,以及G(x)≥ 0表示所有x∈ [x,∞).因此,这次我们猜测方程(4.1)的解f(x)满足w(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≥ 所有x的1个∈ (0,x)和s atiesw(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≤ 1代表所有x∈ [x,∞). 也就是说,f(x)满足以下微分方程组,0=γ-W(q)′(x)- ξ(x))W(q)(x- ξ(x))f(x)+(1- γ) f′(x), x个∈ (0,x),0=γ-W(q)′(x)- ξ(x))W(q)(x- ξ(x))f(x)+(1- γ) f′(x), x个∈ [x,∞). (5.16)求解上述方程组得出,f(x)=C-γ1 - γZxexp{-1.- γZyW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy!×exp{1- γZxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}, x个∈ (0,x),f(x)=γ1- γZ∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy, x个∈ [x,∞).使用连续性条件f(x-) = 我们可以确定常数C asC=γ1- γZxexp{-1.- γZyW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy+exp{-11- γZxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}×γ1- γZ∞xexp{-11- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy。因此,我们可以将方程组(5.16)的解写成如下,f(x)=γ1- γZxxexp{-11- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy+exp{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}×γ1- γZ∞xexp{-11- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy, x个∈ (0,x),f(x)=γ1- γZ∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy, x个∈ [x,∞). (5.17)我们只需进一步证明(5.17)给出的函数满足(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≥ 1适用于allx∈ (0,x)来保证自己能解出HJB方程(4.1)。

24
可人4 在职认证  发表于 2022-6-15 22:22:54
通过一些代数公式,我们得到,对于x∈ (0,x),f(x)=Zxxd-经验值{-γ1-γRyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}exp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))-exp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))′经验值{-γ1-γRyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}hexp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))idy+exp{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}×Z∞除息的-经验值{-γ1-γRyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}exp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))-exp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))′经验值{-γ1-γRyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}hexp{RyxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(y-ξ(y))W(q)(y-ξ(y))idy=W(q)(x- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))-经验值{-1.-γRxxW(q)′(u-ξ(u))W(q)(u-ξ(u))du}W(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))-Zxxexp公司{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}×ξ′(y)+W(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))W(q)′(y)- ξ(y))1.- ξ′(y)!dy+经验{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}×W(q)(x-ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))-Z∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}×ξ′(y)+W(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))W(q)′(y)- ξ(y))1.- ξ′(y)!dy=W(q)(x)- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))-Zxxexp公司{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}×ξ′(y)+W(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))W(q)′(y)- ξ(y))1.- ξ′(y)!dy公司-经验值{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}Z∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}×ξ′(y)+W(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))W(q)′(y)- ξ(y))1.- ξ′(y)!dy=W(q)(x- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x))-Zxxexp公司{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}g(y)dy-经验值{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}G(x)≥W(q)(x)- ξ(x))W(q)′(x- ξ(x)),(5.18),自g(y)起≤ y为0∈ [x,x] [0,x]和G(x)=0。不等式(5.18)揭示了w(q)′(x-ξ(x))W(q)(x-ξ(x))f(x)≥ 1对于所有x∈ (0,x)。命题7在案例(v)中,方程(4.1)(最优分类函数)f(x)的一次连续可微解由(5.17)定义,xd由(5.15)确定,x由假设1给出。

25
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-15 22:22:57
此外,最大化函数为γ(x)=γ, x<x,且γ(x)=γ, x个≥ x、 在(vi)情况下,方程(4.1)(最优税收函数)f(x)的一次连续可微解定义为:f(x)=γ1- γZxxexp{-11- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy+exp{-11- γZxxW(q)′(y)- ξ(y))W(q)(y- ξ(y))dy}×γ1- γZ∞xexp{-11- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy, x个∈ (0,x),f(x)=γ1- γZ∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u- ξ(u))W(q)(u- ξ(u))du}dy, x个∈ [x,∞). (5.19)x由x确定,x=inf{x∈ (\'\'x,x]| G(x)=0},(5.20)和x由假设1给出。此外,最大化函数为γ(x)=γ, x<x,且γ(x)=γ, x个≥ x、 证明。在这个命题的正上方给出了案例(v)的证明论点。案例(vi)的证明非常相似。备注2 Letξ(x)≡ 0,则Hamilton-Jacobi-Bellman方程(4.1)与Wang和Hu(2012)中的方程(2.6)吻合良好。此外,如果假设每个尺度函数是三次微分,且其一阶导数是严格凸函数(如Wang和Hu(2012)和Albrecheret al.(2008b)中所假设的),则g(x)=W(q′)(x)W(q)(x)W(q)′(x), x个≥ 0,将最多更改一次其符号。此外,如果g(x)在x处改变其符号一次∈ [0, ∞), 我们必须有g(x)≤ x为0∈ [0,x]和g(x)≥ x为0≥ x、 也就是说,只有情况(i)、(ii)和(v)是可能的情况。结合(5.18)中的最后一个等式,很明显(5.17)与王和胡(2012)的(5.7)在案例(v)中是一致的。同时,在案例(i)和(ii)中,(5.6)与Wang和Hu(2012)的(4.2)一致。

26
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-15 22:23:00
确实,当ξ≡ 0我们有g(x)=Z∞xexp{-1.- γZyxW(q)′(u)W(q)(u)du}g(y)dy=Z∞xW(q)(x)W(q)(y)!1.-γW(q)′(y)W(q)(y)W(q)′(y)dy公司=W(q)(x)1.-γZ∞xW(q)′(y)W(q)(y)1.-1.-γW(q)′(y)dy,x≥ 因此,如果(v)与Wang和Hu(2012)的(5.15)中的定义一致,则(5.15)中定义的XA与之一致,这意味着Wang和Hu(2012)的(5.22)与β=γ和c=qW(q)(x)W(q)′(x)=γ1一致- γZ∞xW(q)(x)W(q)(y)!1.-γdy.(5.21)那么对于x∈ (0,x),由(5.21),(5.17)可重写为f(x)=γ1- γZxxexp{-11- γZyxW(q)′(u)W(q)(u)du}dy+exp{-11- γZxxW(q)′(y)W(q)(y)dy}×γ1- γZ∞xexp{-11- γZyxW(q)′(u)W(q)(u)du}dy,=γ1- γZxxW(q)(x)W(q)(y)!1.-γdy+γ1- γW(q)(x)W(q)(x)!1.-γZ∞xW(q)(x)W(q)(y)!1.-γdy=γ1- γZxxW(q)(x)W(q)(y)!1.-γdy+W(q)(x)W(q)(x)!1.-γW(q)(x)W(q)′(x)=W(q)(x)1.-γγ1 - γZxxW(q)(y)-1.-γdy+W(q)(x)1.-1.-γW(q)′(x), (5.22)与Wang和Hu(2012)中的(5.7)吻合良好。6例如,对于任何一般光谱负L'evy过程X和任何一般提取函数ξ,我们不应认为可以找到最佳亏损结转税收策略。实际上,在假设1的前提下,最优税收策略可以在第5节中找到。在这一节中,我们考虑了几个谱负L'evy过程X的样本,并证明假设1适用于某些下拉函数ξ的选择。为便于记法,请写出|ξ(x):=x- ξ(x),Wξ(z):=W(q)(\'ξ(z))W(q)′(\'ξ(z)),因此W(z):=W(q)(z)W(q)′(z)。示例1在本示例中,对于常数u和布朗运动B,设Xt=ut+bt。X的q-标度函数为B yW(q)(X)=pu+2qeθx- eθx, x个≥ 0,(6.1),θ=-u+pu+2q,θ=-(u+pu+2q)。

27
可人4 在职认证  发表于 2022-6-15 22:23:04
可以检查w(q)′(x)=pu+2qθeθx- θeθx> 0,x≥ 0,W(q)′(x)=2qW(q)(x)- uW(q)′(x), x个≥ 0.函数g可以重写为g(x)=ξ′(x)+(1)- ξ′(x))W(q)′(\'ξ(x))W(q)(\'ξ(x))(W(q)′(\'ξ(x))))=ξ′(x)+(1- ξ′(x))(2qWξ(x)- 2uWξ(x)),从中可以推断出g′(x)=ξ′(x)f(Wξ(x))+(ξ′(x)- 1) W′ξ(x)f(Wξ(x)),f(x)=1- 2qx+2ux和f(x)=-4qx+2u。可以发现[0,u]上的f(x)>(<)0+√u+2q2q)((u+√u+2q2q,∞)), 对于x=u,f(x)=0+√u+2q2q;而在[0,u2q)((u2q,∞)), 对于x=u2q,andf(x)=0。有两种情况需要考虑。(1) u>0,因此0<u2q<u+√u+2q2q。首先,选择ξ的方式如下o ξ(0)=0,limx→∞ξ(x)=∞, ξ′(0) ≤ 0;o ξ′(x)<1, x个∈ [0, ∞);o ξ′(x)≤ 0,  x个∈ [0,W-1ξ(u2q)]和ξ′(x)≥ 0,  x个∈ (W)-1ξ(u2q),∞).可以观察到以下事实o(R)ξ(x)严格地增加到[0,∞) (因为ξ′(x)=1- ξ′(x)>0, x个∈ [0, ∞));o Wξ(z)随上界Wξ严格增加(因为W(q)(z)W(q)′(z)和\'ξ(z)都严格增加)(∞) =u+√u+2q2q;o林克斯→∞g(x)=limx→∞(ξ′(x)+1- ξ′(x))=1>0,limx→0g(x)=ξ′(0)≤ 0;o g′(x)=ξ′(x)f(Wξ(x))+(ξ′(x)- 1) W′ξ(x)f(Wξ(x))<0, x个∈ [0,W-1ξ(u2q));oξ′(W-1ξ(u2q))<0,g(W-1ξ(u2q))=ξ′(W-1ξ(u2q))+(1- ξ′(W-1ξ(u2q)))(-u2q)<0;og′(x)=ξ′(x)f(Wξ(x))+(ξ′(x)- 1) W′ξ(x)f(Wξ(x))>0, x个∈ (W)-1ξ(u2q),∞).根据这些观察结果,可以推断出应该存在一个x∈ (W)-1ξ(u2q),∞) 这样的g(x)≤ x为0≤ x、 对于x>x,g(x)>0。因此假设1成立。然而,由于对ξ的二阶导数施加了条件,上述类一般下拉函数ξ似乎具有限制性,在下文中,我们将致力于构造一类更一般的一般下拉函数。

28
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-15 22:23:08
可以看出G(x)≥ 0<=>1.- ξ′(x)- 1.≥ -W(q)′(‘ξ(x))W(q)(‘ξ(x))W(q)′(‘ξ(x))<=>1.- ξ′(ξ-1(z))- 1.≥ -W(q)′(z)W(q)(z)W(q)′(z), z=(R)ξ(x)<=>ξ-1.′(z)- 1.≥ -W(q)′(z)W(q)(z)W(q)′(z), z=(R)ξ(x)<=>ξ-1.′(z)- 1.≥ 2uW(z)- 2qW(z),z=’ξ(x),(6.2),前提是ξ′(x)<1 f或所有x≥ 0(因此,’ξ-1定义明确)。回顾W(q)′(z)取大z的正值(在f act中,W-1ξ(uq)是二阶导数W(q)′′(z)的唯一零,其中W(q)′(z)<(>)0超过[0,W-1ξ(uq))((W-1ξ(uq),∞))), 我们也可以选择ξ满足o 0≤ ξ′(x)<1, x个∈ [0, ∞);oξ(0)=d∈ (0, ∞),ξ(∞) = d∈ (0, ∞], 一∈d、 d;oξ-1.′(z)- 1<2uW(z)- 2qW(z), z∈ 【d,a】;oξ-1.′(z)- 1.≥ 2uW(z)- 2qW(z), z∈a、 d,假设1在x=(R)ξ时成立-1(a)。特别是,如果a=d,则对于allx,g(x)<0∈ [0, ∞); 如果a=D时g(x)≥ 0表示所有x∈ [0, ∞). 为了证明这种构造是可行的,很有必要注意ξ′(x)∈ [0,1)(或等效地,\'ξ′(x)∈ (0,1])超过x∈ [0, ∞) 可导致ξ-1.′(z)∈ [1, ∞) 超过z∈ [0, ∞). 顺便说一下,最终不等式(6.2)右侧的函数不依赖于ξ。特别是,我们可以∈ [0, ∞), 一∈ [d,∞) 和M∈ [1, ∞), 然后选择ξ满足oξ-1(d)=0;oξ-1.′(z)∈ [1,M),z∈ [d,∞);oξ-1.′(z)- 1<2uW(z)- 2qW(z), z∈ 【d,a】;oξ-1.′(z)- 1.≥ 2uW(z)- 2qW(z), z∈ [a,∞) ,至完整假设1,x=(R)ξ-1(a)。在这里,我们应该注意到(6.2)的最终不等式右侧的函数是有界的,且ξ(∞) = ∞ 通过构造。(2) u ≤ 首先,考虑选择ξ满足o ξ′(x)<1, x个∈ [0, ∞);o ξ(0)=0,limx→∞ξ(x)=∞, ξ′(0) = 0;o ξ′(x)≥ 0,  x个∈ [0, ∞),使得ξ(x)在[0]上严格增加,∞); g(0)=0;g′(x)=ξ′(x)f(Wξ(x))+(ξ′(x)-1) 对于所有x,W′ξ(x)f(Wξ(x))>0(因此,g(x)>0)∈ [0, ∞).

29
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-15 22:23:11
因此,假设1应在x=0时成立。因为g(x)≥ 0<=> ξ′(x)+(1)- ξ′(x))(2qWξ(x)- 2uWξ(x))≥ 0,也可以选择ξ,使得ξ′(x)∈ 对于x,[0,1]∈ [0, ∞), 所以假设1在x=0时成立。示例2设Xt=x+pt-NtPi=1当p>0时,{ei;i≥ 1} i.i.d.指数随机变量,平均值为1/u且{Nt,t≥ 0}是一个强度为λ的独立泊松过程。XisW(q)(x)=p的q尺度函数-1.A+eθ+x- A.-eθ-x个, x个≥ 0,其中A±=u+θ±θ+-θ-> 0,θ±=q+λ-up±√(q+λ-up)+4pqu2p。一些代数操作yieldW(q)′′(x)=p-1(A+(θ+)eθ+x-A.-(θ-)eθ-x) =-θ-θ+W(q)(x)+(θ+)θ-)W(q)′(x)。因此,g(x)可以重写为g(x)=ξ′(x)+(1- ξ′(x))W(q)′(\'ξ(x))W(q)(\'ξ(x))(W(q)′(\'ξ(x))))=ξ′(x)+(1- ξ′(x))(-θ+θ-Wξ(x)+(θ++θ-)Wξ(x))。可以验证g(x)≥ 0<=>ξ′(x)+(1)- ξ′(x))(-θ+θ-Wξ(x)+(θ++θ-)Wξ(x))≥ 0<=>ξ′(x)≥θ+θ-Wξ(x)- (θ++ θ-)Wξ(x)1-- θ+θ-Wξ(x)+(θ++θ-)Wξ(x):=-f(Wξ(x))1- f(Wξ(x))=1-1.- f(Wξ(x)),(6.3),其中f(x)=-θ+θ-x+(θ++θ)-)x为非正且在[0,0]上方递减∨θ++θ-2θ+θ-), 和递增超过[0∨θ++θ-2θ+θ-, ∞). 由于Wξ(z)严格地随上界θ+(无法获得)和下界0而增加,因此1-f(Wξ(x))>0,因此为1-1.-对于所有x,f(Wξ(x))<1∈ [0, ∞).

30
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-15 22:23:14
因此,我们可以选择ξ满足o ξ′(x)≥ 1.-1.- f0∨θ++θ-2θ+θ-,  x个∈ [0, ∞),为了保证g(x)≥ 0表示所有x∈ [0, ∞), 在这种情况下,假设1在x=0时成立。我们还可以遵循与示例1中情况u>0的第一种构造方法非常相似的论点,通过对ξ的一阶和二阶导数施加条件,构造满足假设1的适当类别的一般提取函数。因为(6.3)可以等效于(x)≥ 0<=>ξ′ξ-1(z)≥-f(W(z))1- f(W(z)),z=(R)ξ(x)<=>1.-1.- ξ′ξ-1(z)!-1.≥-f(W(z))1- f(W(z)),z=(R)ξ(x)<=>1.-ξ-1.′(z)-1.≥-f(W(z))1- f(W(z)),z=’ξ(x),(6.4),前提是‘ξ-1定义明确。因此,我们也可以选择ξ满足o ξ′(x)<1, x个∈ [0, ∞);oξ(0)=d∈ (0, ∞),ξ(∞) = d∈ (0, ∞], 一∈d、 d;o 1.-ξ-1.′(z)-1<-f(W(z))1- f(W(z)), z∈ 【d,a】;o 1.-ξ-1.′(z)-1.≥-f(W(z))1- f(W(z)), z∈a、 d,假设1在x=(R)ξ时成立-1(a)。为了理解这种构造的可行性,需要注意ξ′(x)∈ (-∞, 1) (或等效地,’ξ′(x)∈ (0, ∞)) 超过x∈ [0, ∞) 可导致ξ-1.′(z)∈ (0, ∞) 超过z∈ [0, ∞). 顺便说一下,(6.4)最终质量右侧的函数不依赖于ξ。特别是,我们可以∈ [0, ∞), 一∈ [d,∞) 和M∈ (0, ∞), 然后选择ξ满足oξ-1(d)=0;oξ-1.′(z)∈ (0,M),z∈ [d,∞);o 1.-ξ-1.′(z)-1<-f(W(z))1- f(W(z)), z∈ 【d,a】;o 1.-ξ-1.′(z)-1.≥-f(W(z))1- f(W(z)), z∈ [a,∞) ,用x=(R)ξ填充假设1-1(a)。在这里,我们应该注意到(6.4)的最终不等式右侧的函数是有界的,且ξ(∞) = ∞ 通过构造。例3在这个例子中,我们考虑一个一般的谱负L'evy过程X。它仍然保持G(X)≥ 0<=>ξ-1.′(z)- 1.≥ -W(q)′(z)W(q)(z)W(q)′(z), z=(R)ξ(x),前提是ξ′(x)<1表示所有x≥ 0

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-28 01:43