天然气现货交易中心的多元建模

Ghoddusi（2016）对液化天然气现货和期货价格之间的关系进行了调查，他发现，除其他外，短期期货是实物价格的格兰杰原因，这一事实与我们关于现货价格波动建模中未来化波动有用性的发现相一致。对观察到的价格动态的可测量影响。对液化天然气和其他商品价格之间的关系进行了特别深入的研究，发现其复杂程度令人惊讶：Hartley et al.（2018）发现了对汇率、现货库存和不可预测（天气）冲击的重要依赖性；Brigida（2014）和Batten等人（2017）发现，技术进步减弱了，但并没有消除潜在的关系；卡波林和丰蒂尼（2017）研究了页岩革命对这种关系的影响。其他参考文献Acerbi、Carlo和Dirk Tasche（2002）。“预期短缺：风险价值的自然一致替代品”。经济注释31.2，第379-388页。内政部：10.1111/1468-0300.00091。Akaike，Hirotugu（1974年）。“统计模型识别的新视角”。IEEE自动控制交易19.6，第716–723页。内政部：10.1109/TAC。1974.1100705.Andersen、Torben G、Tim Bollerslev、Francis X.Diebold和Paul Labys（2003）。“建模和预测已实现波动率”。《计量经济学》71.2，第579-625页。内政部：10.1111/1468-0262.00418。Andersen、Torben G、Tim Bollerslev和Xin Huang（2011年）。“基于已实现变化度量的投机价格意愿建模简化框架”。《计量经济学杂志》160.1，第176-189页。内政部：10.1016/j.Jeecom。2010.03.029.Andersen、Torben G、Tim Bollerslev和Nour Meddahi（2005年）。“纠正错误：使用高频数据和已实现波动率进行波动率预测评估”。《计量经济学》73.1，第279-296页。

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