双重差分+调节效应

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请问双重差分模型引入调节变量，模型中需要再加上两两相乘的变量吗，即在引入du*dt*M后，还需要加入M*du，M*dt吗？（M为调节变量）

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关键词：双重差分 调节效应 双重差分模型 调节变量 计量经济学

不清楚

必须要

917968079 发表于 2022-6-25 14:24
必须要

但是在《中国工业经济》2020年的文章《排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证》文章中，以及《金融研究》2022年的文章《绿色金融促进了中国出口贸易发展吗？》中，在检验双重差分中的调节效应的时候，均没有将两两交乘项都加入，只是加入了原有的双重差分项Treat×Policy，需要引入的调节变量M，以及双重差分项与M的交乘项。但其原来的双重差分模型都控制了时间固定效应和个体固定效应。
按调节效应原理来说，在做调节效应时，只需要将调节变量、原有解释变量、以及原有解释变量与调节变量的交乘项引入即可，所以想请教一下在控制了时间固定效应和个体固定效应后（这样原双重差分模型中就不用引入Treat、Policy两个单独变量了），还用把Treat×M，Policy×M都加进去吗？

请问您最后怎么解决的呀

武晨 发表于 2022-6-25 20:28
但是在《中国工业经济》2020年的文章《排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证》 ...

请问您最后解决了吗

武晨 发表于 2022-6-25 20:28
但是在《中国工业经济》2020年的文章《排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证》 ...

不用吧，因为控制了个体固定效应和时间固定效应，调节变量M和did的两个变量的交乘项可能会被omit了，你可以都跑一遍回归，看看是不是这样的

武晨 发表于 2022-6-25 20:28
但是在《中国工业经济》2020年的文章《排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证》 ...

你说的工业经济那篇文章是检验中介效应好吧，不是调节效应

如果加入了时间和个体固定效应，是具体到个体和时间的固定效应，非常精细化，则只需要Treat×Policy×M、Treat×Policy和M，有些文献是说加入Treat×Policy×M、Treat×Policy和Policy×M，这样跑回归时会共线，不可能的事情，乱报告。如果没有加入时间和个体固定效应，则需要加入Treat、Policy、M、Treat×Policy、Treat×M、Policy×M和Treat×Policy×M，这时是组平均，没有上面的个体和时间固定效应精细。

在《中国工业经济》2020年的文章《排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证》文章中，双重差分加入调节变量是正确的。