要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办?
我现在这道题
AR(2): X(t)=X(t-1)+cX(t-2)+Z(t),要求证明在-1<c<0的时候是稳定的
0证出来,但是-1怎么来的?
谢谢啦!
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楼主: stonexu1984
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求助,关于时间序列稳定性AR模型的问题! |
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博士生 80%
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