楼主: stonexu1984
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求助,关于时间序列稳定性AR模型的问题! [推广有奖]

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stonexu1984 发表于 2006-10-4 17:14:00 |AI写论文

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要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办?

我现在这道题

AR(2): X(t)=X(t-1)+cX(t-2)+Z(t),要求证明在-1<c<0的时候是稳定的

0证出来,但是-1怎么来的?

谢谢啦!

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关键词:序列稳定性 时间序列 AR模型 稳定性 怎么办 时间 模型 序列 稳定性

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旗木卡卡西 发表于2楼  查看完整内容

那是复平面的圆,x y一个是实数轴一个是虚数轴,接下来该知道怎么做了吧?

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沙发
旗木卡卡西 发表于 2006-10-4 23:16:00
那是复平面的圆,x y一个是实数轴一个是虚数轴,接下来该知道怎么做了吧?
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一想到经济学就头大……

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