连老师，请问面板数据的pooled OLS

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连老师：

今天发现，用面板数据xtreg 命令做回归分析，如果最后不附加re or fe, 是按照re来估计的。我原先以为如果不附加re or fe，应该就是用pooled OLS估计的。我的问题是：如果用面板数据，又选择pooled OLS的话，怎么实现？还是就等价于直接用reg 命令做？

另外，我用面板数据pooled OLS分析，如果分析内生性的话，内生性检验的命令是用截面数据的，还是用面板数据的呢？

ivreg2命令在截面数据中用于检验GMM使用的部分工具变量的合理性，用到了Hansen-J统计量，这种类似的检验在面板数据中能实现吗？

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关键词：pooled 面板数据 POOL OLED OLS 数据 老师 面板 OLS pooled

dreamnk 发表于 2011-6-10 14:40
连老师：

今天发现，用面板数据xtreg 命令做回归分析，如果最后不附加re or fe, 是按照re来估计的。我原先以为如果不附加re or fe，应该就是用pooled OLS估计的。我的问题是：如果用面板数据，又选择pooled OLS的话，怎么实现？还是就等价于直接用reg 命令做？
A: 是的，Pooled OLS 采用 reg 命令估计即可。

另外，我用面板数据pooled OLS分析，如果分析内生性的话，内生性检验的命令是用截面数据的，还是用面板数据的呢？
A: 此时应该采用 Pooled OLS 对应的命令，如 ivregress, ivreg2

ivreg2命令在截面数据中用于检验GMM使用的部分工具变量的合理性，用到了Hansen-J统计量，这种类似的检验在面板数据中能实现吗？
A: 面板中也可以。参见 help xtivreg2，会报告 Sargan-Hansen 统计量。在大样本下，该统计量的检验效果与 Hansen-J 是一致的。

非常感谢~~~

好的，谢谢连老师~~