求大侠解救关于协整检验事件，叩谢~~（具体见主体）

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请各位大侠帮个忙，小女子在做面板检验的时候遇到如下问题：
简化说，自变量为X1，X2，X3。因变量为Y。其中，X1，X2，X3，Y平稳性检验结果为：I（2）、I（1）、I（1）、I（1）。
我查看资料，发现有两种解决方案：
1、差分，使得所有变量平稳后，直接回归，此时，结果R方较低，D-W统计量非常好，F检验通过，t统计量也OK。但是二阶差分的经济含义有点说不通了，难不成解释为加速度？
所以寻求其他方案：
2、看到有贴说可以适当放宽协整检验的条件，即，当解释变量大于2，且被解释变量单整阶数不大于任何一个解释变量的单整阶数时，亦可作协整检验。
      我做了，发现协整检验通过，用的是Pedroni方法。
然后，我遇到问题了：
首先，1、和2，哪个才是更为恰当的方法呢？
其次，书上说，协整通过后，即可直接回归，可是直接回归的D-W统计量不通过啊，没关系么？
求大侠帮忙。

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关键词：关于协整检验 协整检验 Pedroni 平稳性检验 解释变量 检验 大侠 主体 叩谢 解救

好像只有同阶单整才可以接着分析吧，你的因变量和自变量有1阶单整和2阶单整的，好像不能做吧

如果实在做不了，干脆就不做，经常看到C刊中的论文不做平稳性检验、也不做协整。

有贴说可以放宽协整条件，但是具体，没有找到例子呢

我是初学，希望大家不要因为问题简单而忽略啊~~叩谢了

在教科书上，一般都是这样说的：各变量同阶单整是协整检验的前提。如果检验得到各变量不同阶单整，就说明各变量之间不存在协整关系。。    但在论坛上，我也看到了如下的宽限说法，跟你说的差不多一样，但貌似说的条件多一些，你不妨看看：有如下的 宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。

     对于这一说法，也没见有对于出处的说明，所以对于其理论上的正确性有待考证啊。。

6# hzb1969
那是不是就没办法解决啦？

meishile 发表于 2011-6-14 15:10
6# hzb1969
那是不是就没办法解决啦？

不好意思，这个我也不大清楚了，你看看你的数据，如果波动不是特别大，应该也还好，想想协整理论出来之前，还不是就是简单的回归。。解释数据要说明的经济问题最为重要。。。