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楼主: yimar

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[问答] 谁能帮我分析一下这个用R做的ADF检验结果! [推广有奖]

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楼主

yimar 发表于 2011-6-15 08:45:53 |AI写论文

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> adf.test(b)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: b
Dickey-Fuller = -1.9864, Lag order = 5, p-value = 0.5818
alternative hypothesis: stationary

尤其是P值代表什么! 单位根检验的结果是什么!

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关键词：ADF检验 F检验 ADF Alternative stationary 检验结果 ADF

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沙发

hzdgt

发表于 2011-6-15 08:59:45

存在单位根，p表示概率。58.18%的概率太大了。

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藤椅

hanxianfeng 发表于 2011-6-15 09:46:07

赞成楼上说的。

板凳

yimar 发表于 2011-6-15 09:52:45

2# hzdgt

怎么判断存在单位根呀！那个概率表示什么的概率呢！

报纸

zoroln 发表于 2011-6-15 14:55:31

Dickey-Fuller = -1.9864 看的是这个值，来判断有没有单位根
应该是有单位根
楼主的方法太简便了，所以没有出来边界值，不易比较
建议用summary(ur.df(b), type="trend", lags=5)) 来进行详细的单位根检测
边界值出来后，进行比较。
边界值为负值，小于边界值的话，证明没有单位根，
大于边界值，证明有单位根。