请大神解释下ADF检验的三个结果

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data:  ts(read.table("gpt.csv"))
Dickey-Fuller = -5.0089, Lag order = 14, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

看了其他帖子，p-value=0.01就是平稳的了吧。前两个什么意思呢，第二个是不是影响建的模型啊

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关键词：ADF检验 F检验 ADF Alternative HYPOTHESIS hypothesis 模型 影响

第一个是DF统计量，第二个是滞后期（因为不知道你采用的什么方法，所以具体根据什么准则获得的最佳滞后期我不清楚），最后P值， 统计量和P值是等价，对你后面的分析无影响。勇敢的去做吧！呵呵！~

第一个是DF检验的统计量，是拿来和临界值比较的，第二个是滞后阶数，第三个是DF检验对应的P值，就这上面的P值而言，可以在95%的置信水平下拒绝原假设（DF检验的原假设为fi=0 ，即随机游走过程），alternative hypothesis: stationary 这一行表示，备择假设：趋势平稳过程。

crystal8832 发表于 2013-3-23 19:48
第一个是DF统计量，第二个是滞后期（因为不知道你采用的什么方法，所以具体根据什么准则获得的最佳滞后期我 ...

这个滞后期和建模定的是一个么？

cumtsid 发表于 2013-3-25 18:34
这个滞后期和建模定的是一个么？

不是。

crystal8832 发表于 2013-3-25 19:08
不是。

多谢，再请教一下，我数据量选的很大，比如ACF结果要到20，是不是应该先差分，明明是稳定的呀怎么还要差分呢。还是要把数据弄短点。

cumtsid 发表于 2013-3-26 14:57
多谢，再请教一下，我数据量选的很大，比如ACF结果要到20，是不是应该先差分，明明是稳定的呀怎么还要差分 ...

数据越多，模型的准确性应该是越好的，所以不用把数据弄短。你说数据平稳，是你自己看出来的，还是检验得出的结果？ 另外你需要注意趋势平稳这个情况。这个不属于平稳。

cumtsid 发表于 2013-3-26 14:57
多谢，再请教一下，我数据量选的很大，比如ACF结果要到20，是不是应该先差分，明明是稳定的呀怎么还要差分 ...

数据越多，模型的准确性应该是越好的，所以不用把数据弄短。你说数据平稳，是你自己看出来的，还是检验得出的结果？ 另外你需要注意趋势平稳这个情况。这个不属于平稳。

crystal8832 发表于 2013-3-26 18:06
数据越多，模型的准确性应该是越好的，所以不用把数据弄短。你说数据平稳，是你自己看出来的，还是检验得 ...

crystal8832 发表于 2013-3-26 18:06
数据越多，模型的准确性应该是越好的，所以不用把数据弄短。你说数据平稳，是你自己看出来的，还是检验得 ...

ADF检验结果就是一楼的Dickey-Fuller = -5.0089, Lag order = 14, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
然后ACF的图在上面了。好无语啊。