STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值 - Stata专版

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Kimjiyurri 发表于 2022-8-30 13:10:12 |AI写论文

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求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后1期（t-1）到滞后12期（t-12）的收益率之和，计算量比较庞大，想用stata计算。不知道有没有大神可以帮助我。