【求助】garch(1,2)模型的其中一个GARCH系数不显著该怎么办？

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收益率序列有ARCH效应，但是做出来GARCH模型如下图：
GARCH(1，1)

GARCH(1，2)

K看起来还是第二个好一点，但是GARCH(-1)系数不显著，这个怎么办呢？或者该怎么解释？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 怎么办 收益率 模型 CARCH

你好，我写论文也要做Garch模型，能详细交流下吗