请问最大似然函数如何在SAS中实现

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请问最大似然函数如何在SAS中实现非线性参数的估计

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关键词：似然函数 最大似然 非线性 如何

shenruiyang211 发表于 2011-6-19 13:01
请问最大似然函数如何在SAS中实现非线性参数的估计

See my post of GARCH model with SAS/NLMIXED

https://bbs.pinggu.org/thread-1057223-1-1.html

http://www.nesug.org/proceedings/nesug07/sa/sa09.pdf
该文献名为：
Non-Linear Programming for Maximum Likelihood Estimation
解决非线性最大似然估计问题

收下了 谢谢先

利用PROC NLP实现极大似然估计，语法：

PROC NLP data=x covariance=h pall tech=newrap;
Max logf;
Parms theta1=0, theta2=0, …, thetan=0;
Array a[10] a1-a10;
Logf = *****;
Quit;

covariance=h,指定协方差矩阵利用Hessian行列式表示

pall,要求显示协方差矩阵、标准误、模型、变量、派生表格及编译程序等，如果仅显示Hessian矩阵信息可以用phes替代pall,若仅显示协方差矩阵可以用pcov替代pall

tech=newrap,执行Newton-Raphson算法

max logf,指定对数似然函数最大化

parms theta1=0,theta2=0,...,thetan=0,提供要估计的参数以及参数的初始化值

array a[10] a1-a10,类似data步中的数组但略有不同，这里用来关联变量以及常数

logf,指对数似然函数

quit,代码结束。

还可以利用SAS/IML模块实现，你可以查阅相关文献看看。

yugao1986 发表于 2011-6-20 19:01
http://www.nesug.org/proceedings/nesug07/sa/sa09.pdf
该文献名为：
Non-Linear Programming for Maxim ...

您好！我的函数形式是： 其中B、S是已知的，我仿照您给我的参考资料用NLP做似然估计，为什么每次得出的结果不一样呢？我的代码如下：
DATA PIN;
SET WORK.AA;
proc nlp data=PIN;
max logf;
    parms alpha delta eb es mu;
bounds alpha>0;
     f = l(1-alpha) * pdf('POISSON',buy, eb) * pdf('POISSON',sell, es) + alpha * delta * pdf('POISSON',buy, eb) * pdf('POISSON',sell, es+mu) + alpha * (1-delta) * pdf('POISSON',buy, eb+mu) * pdf('POISSON',sell, es);
   logf=log(f);
run;

我先要特别感谢你们给我提供这么多的参考，谢谢！

shenruiyang211 发表于 2011-9-13 18:42
我先要特别感谢你们给我提供这么多的参考，谢谢！

首先把你的公式对数化,然后在套用Pnl进行估计

yugao1986 发表于 2011-9-14 08:37
首先把你的公式对数化,然后在套用Pnl进行估计

可是如果对数化后，阶乘应该怎么表示呢？