求助 探究极值理论下的风险度量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

设Rt为某一金融时间序列，其中T为样本量。对于一个固定的阈值γ，我们将极端事件划分为{Rt>γ}和{Rt<γ}，分别称为正超越和负超越。根据现有的关于GARCH模型的文献，Rt可以假设满足以下形式：

其中，σt为时变尺度参数，et为零均值、单位方差的独立随机序列。

如何求解序列σt？？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：极值理论 风险度量 风险度 金融时间序列 极端事件