请教：面板异方差的HAUSMAN检验？面板异方差的工具变量法？

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请教高手：面板有异方差时，HAUSMAN检验应该怎么做？之前看到的好像是假设没有异方差的检验吧
另外，含有面板异方差（序列相关等），工具变量法应该如何修改？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman 工具变量法 工具变量 面板 检验

面板数据异方差检验是xttest3, 工具变量是检验内生性。

用 Wooldridge's auxiliary regression for the panel-robust Hausman test, 当non-i.i.d。

Wooldridge, J. M. 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge,
MA: MIT Press.

另外，含有面板异方差（序列相关等），工具变量法应该如何修改？

你可以在论坛上搜连老师对于此类问题的回答，很有帮助和启发的。

谢谢，问题已经解决

清风轻吟 发表于 2012-2-25 12:50
谢谢，问题已经解决

你好！请问你这个问题后来怎么解决的？我现在也遇到类似的问题

可以在xtivreg..., re robust 后面 用xtoverid语句
如果p小于0.05，那么可以拒绝原价是，使用FE模型

yjystr 发表于 2012-9-25 09:53
可以在xtivreg..., re robust 后面 用xtoverid语句
如果p小于0.05，那么可以拒绝原价是，使用FE模型

求问一下，我想用xtoverid检验re的适用性，就是xtreg,re vce(cluster)后面用xtoverid可以吗？这个结果要怎么看呢呀><

purr~ 发表于 2013-8-9 21:45
求问一下，我想用xtoverid检验re的适用性，就是xtreg,re vce(cluster)后面用xtoverid可以吗？这个结果要怎 ...

应该是在跑完 xtreg, re vce(cluster)以后，再输入xtoverid，结果就是看p-value的大小

清风轻吟 发表于 2012-2-25 12:50
谢谢，问题已经解决

你好，我也遇到同样的问题，请问你是怎么解决的呢？