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BEKK-GARCH模型 / Wald检验
该文件所包含的数据集
- stata17和winrats两个软件的安装包
- 本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档
- 本期教程最终stata数据
- 参考文献：我国汇市与股市之间的波动溢出效应——基于BEKK-GARCH模型
- 原数据处理教程；BEKK-GARCH模型理论讲解教程；BEKK-GARCH模型在winrats软件的操作和结果讲解（包含结果解读）
该资料说明
具体说明可点击该链接<该资料集了解视频>。由于stata软件还无法完整的完成BEKK-GARCH模型建立。因此，本资料借助stata强大的数据处理以完成BEKK-GARCH模型的前期建模，后期借助winrats软件强大的GARCH族建模功能。小伙伴无需担心winrats的操作问题，本人在视频中为各位同学准备了如何操作winrats建立BEKK-GARCH模型的流程。整个过程都为小伙伴做了详解解读，还有结果的解读
注意：该视频中包含详细wald检验的理论和操作详解。
该资料包中涵盖内容
本人其他建模视频
- PVAR模型建模教程及资料直通链接：PVAR视频资料链接
- DCC-MGARCH模型建模教程资料直通链接：DCC-MGARCH建模教程资料
- 本科毕业论文实证设计流程教学视频直通链接：本科毕业论文实证设计流程教学视频
- VaR-Garch模型建模教程、文档和资料直通链接：VaR-Garch模型建模教程、文档和资料
有问题咨询渠道
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- 最主要就是为了防止资料链接出现失效问题，请小伙伴不要着急。
本期资料包链接：
BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验
(85 Bytes, 需要: RMB 348 元)
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