ols回归结果不显著

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想请问下大家，如果跑企业层面的ols不显著，大家一般怎么调呢？

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关键词：回归结果 OLS

看是不是本身x和y就没什么关系
看数据是否有误
看方法对不对，固定效应的显著性会比较差
还可能一些内生性问题，遗漏变量什么的

1、换样本。2、换变量。3、换模型

取对数试试

vive计量 发表于 2022-11-23 15:44
看是不是本身x和y就没什么关系
看数据是否有误
看方法对不对，固定效应的显著性会比较差

想继续追问下，怎么看具体数据有误呢？

参照Todd Mitton. Methodological Variation in Empirical Corporate Finance. The Review of Financial Studies, Volume 35, Issue 2, February 2022, Pages 527–575, https://doi.org/10.1093/rfs/hhab030
1.比例型被解释变量换分母
2.缩尾以去除“极端”值
3.解释变量从连续型转成离散型
4.从1%缩尾改变成5%缩尾
5.比例型被解释变量换分子
6.解释变量用滞后期
7.被解释变量用对数值
8.解释变量用对数值
9.从缩尾改截断（trim）删除“异常”值
10.改变公司规模测度方法
11.剔除部分行业，如金融业
12.增加解释变量

1.更换更合适的控制变量；
2.改变固定效应，企业层面的固定效应一般为行业-年份
3.改变聚类方式
4.剔除特殊样本

经济金融小垃圾 发表于 2022-11-22 18:22
想请问下大家，如果跑企业层面的ols不显著，大家一般怎么调呢？

pselect命令自动调整

1、加时间、个体固定效益；2、对样本截尾；3、取对数、交互项、平方项；4、对样本分组回归