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[学科前沿] GARCH模型与SV模型有什么区别和联系 [推广有奖]

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zhangtao 发表于 2011-6-28 22:26:21 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH SV模型 GARCH 模型 联系

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yucongy 发表于4楼  查看完整内容

GARCH是条件波动率，而SV模型的波动率是随机的，故称之为随机波动率模型。 SV模型的估计貌似有3种或4种（有点忘了）估计方法：GMM，伪极大似然估计方法，MCMC，好像还有EM方法（这个我不敢确定）~

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数学好就是要天天学

沙发
zhangtao 发表于 2011-6-29 08:45:20
我的理解是：GARCH模型波动率是已知的，SV模型波动率是未知的，
不知对吗？
另外，估计方法不同；
数学好就是要天天学

藤椅
wudong8866 发表于 2011-7-12 15:37:55
GARCH模型的波动率不是已知的，是随机的，满足GARCH模型，SV模型我不太了解
板凳
yucongy 发表于 2011-7-18 19:19:23
GARCH是条件波动率，而SV模型的波动率是随机的，故称之为随机波动率模型。
SV模型的估计貌似有3种或4种（有点忘了）估计方法：GMM，伪极大似然估计方法，MCMC，好像还有EM方法（这个我不敢确定）~
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