关于GARCH模型 - 经管之家

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楼主

yucongy 发表于 2011-7-20 19:52:32 |AI写论文

30论坛币

我想知道GARCH模型中估计出来的参数如何进行各参数的显著性检验~
参数的那个t统计量是如何构造的？
GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？
拜托各位帮帮忙了！~

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

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不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

沙发

lzhfgood 发表于 2011-7-20 20:20:55

简单线性回归模型中的这个问题你知道不？

大仙

藤椅

yucongy 发表于 2011-7-20 21:38:00

那是均值方程~ 我想问的是波动方程~
我看matlab程序中的参数显著性检验程序不是线性回归的那样！~

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

板凳

liuxin9023 发表于 2011-7-20 22:43:12

是根据公式计算的具体的公式不记得了和信息量有关的

报纸

liuxin9023 发表于 2011-7-20 22:43:30

推导过程比较复杂

地板

yucongy 发表于 2011-7-21 09:38:57

5# liuxin9023
推导过程麻烦也没关系，请问一下，你知道是在哪一本书上有介绍么？
多谢了啊

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
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7楼

终极求学者 发表于 2011-7-21 18:36:23

时间序列

好好学习，天天向上

8楼

yucongy 发表于 2011-7-21 21:12:07

呃时间序列里可没有哦~
我在s-plus&R板块中提的问，epoh大牛对于这个问题有解释了！
呵呵

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

9楼

orochim44

发表于 2011-9-5 22:30:23

想知道GARCH模型中估计出来的参数如何进行各参数的显著性检验~
参数的那个t统计量是如何构造的？
GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？
有没有相关的
本文来自: 人大经济论坛 Matlab及其他计量软件专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1214293

10楼

cfacfpfrm 发表于 2011-10-18 20:19:25

Using MLE to estimate the paramter of GARCH parameters.
You can see the paper of GARCH

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