70多个数据能用GARCH模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问金融时间序列的方法对样本量有什么要求，比如做GARCH之类的模型需要数据达到多大规模，我想用月度数据，一共只能收集到70多组，怕样本量不足。请各位大神赐教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 数据 GARCH 模型

70个样本确实有点少,不过也是可以做的阿

谢谢！放心了~~

wjturnip 发表于 2011-6-29 18:23
请问金融时间序列的方法对样本量有什么要求，比如做GARCH之类的模型需要数据达到多大规模，我想用月度数据，一共只能收集到70多组，怕样本量不足。请各位大神赐教！

At least 300 data points for Garch(1,1) model. If you have 500(+) data points, you may have a good chance with reliable results in practice.

You can build a simulation model to analyze it yourself.