求助“波动率测度与资产组合优化：基于CVAR的风险管理视角

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楼主

ailes 发表于 2011-6-29 23:00:22 |AI写论文

1论坛币

期末考试，老师出了这个一个题目，让我彻底崩溃了啊！
题目是：《波动率测度与资产组合优化：基于CVAR的风险管理视角》(5000－8000字)

我想问的是，看到这个题目后，我该从哪开始思考起啊，我本身不是学金融的，选了金融课，纠结ing！
希望大家能给我提供一些思路啊，
或者，给我一些相关的文献也好啊！
十分感谢大家！

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关键词：CVAR 资产组合风险管理波动率 CVA 资产风险管理视角测度 CVAR

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言必信行必果

沙发

pingkang 发表于 2011-6-29 23:14:02

这个很多啊，你到中国期刊网用“CVaR”搜索一下，找几篇文章阅读一下，然后参照着用自己找的数据算一下就可以出来了。其中波动率预测可以用GARCH模型，也就是可以找几篇用GARCH模型和CVaR测度研究投资组合的文章看看。

博学修身，福泽四海

藤椅

ailes 发表于 2011-6-29 23:56:30

2# pingkang

这个很多啊，你到中国期刊网用“CVaR”搜索一下，找几篇文章阅读一下，然后参照着用自己找的数据算一下就可以出来了。其中波动率预测可以用GARCH模型，也就是可以找几篇用GARCH模型和CVaR测度研究投资组合的文章看看。

你好，那个CVaR测度与波动率有关系吗？

言必信行必果

板凳

gao28 发表于 2011-6-30 09:19:42

哈哈，我感觉就是让求基于CVAR度量波动率的投资组合。知道我谁不？我还没开始写作业呢

报纸

ailes 发表于 2011-6-30 10:05:44

4# gao28

不看也知道是谁呀，你感觉就是让求基于CVAR度量波动率的投资组合？

我怎么觉得这话就不通啊，

言必信行必果

地板

ailes 发表于 2011-6-30 10:32:19

5# ailes

我觉得是用CVar的方法来计算收益波动率，然后进行投资组合优化，呵呵

言必信行必果

7楼

gao28 发表于 2011-6-30 14:47:53

[伤心啊。我感觉就是先找出波动率的测度，因为CVAR要用到波动率，然后求出以CVAR为约束的投资组合。不过，我现在还没思路呢

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