楼主: 醉生梦
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[CFA] 请教ES CVaR [推广有奖]

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书上说连续的时候
CVaR=CTE-VaR
ES与VaR结果一致
那后面公式1.4.7 CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])
分母中那个东西是1-p吗?
我的理解是否正确啊,后面题目里是用ES=(1-p)(CTE-VaR)算的答案

求解答啊,我理解有问题吗
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关键词:CVAR CVA VaR 求解答

沙发
醉生梦 发表于 2012-4-17 23:37:47 |只看作者 |坛友微信交流群
为什么老是待审核,受不了了
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