MgarchBEKK中碰到的问题

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library(mgarch)
> sim = mvBEKK.sim(series.count = 3, T = 1000)
Class attributes are accessible through following names:
length series.count order params true.params eigenvalues uncond.cov.matrix white.noise eps cor sd
> eps = data.frame(sim$eps[[1]], sim$eps[[2]], sim$eps[[3]]) # encapsulate
> est = mvBEKK.est(eps) # estimate the simulated model
警告信息：
In mvBEKK.est(eps) : negative inverted hessian matrix element
这个警告信息如何解决？非常感谢！

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关键词：mgarchBEKK MGARCH GARCH ARCH bekk mgarchBEKK

另外，est的内容太多，一屏放不下，R中显示的是最后一页，
如何看前几页的内容？

1.est = mvBEKK.est(eps,method = "Nelder-Mead")

2.in RGui
  edit\preference
  modify buffer chars  250000 -> 400000
                            lines       8000 ->  10000

在R中SV模型应该用什么包？
package "SV"
可惜Windows binary: not available
主要是do not pass "R CMD check"
这我试过了

不过
Time series analysis and its applications with R examples _2ed
page 400/588 - 405/588
6.10 Stochastic Volatility
有个范例可参考
# fit SV model to NYSE returns- uses SVfilter
source("SVfilter.R")
y=matrix(scan("nyse.dat"),ncol=1)
......
......

nyse.dat, SVfilter.R,ex621.txt
SV model to NYSE.rar (11.1 KB)

2011-7-1 15:29:20 上传

非常感谢epoh大师的帮助！

这个估计出来的系数没有P-value

epoh 发表于 2011-7-1 13:27
1.est = mvBEKK.est(eps,method = "Nelder-Mead")

2.in RGui

epoh大神，看了许多您回复的关于时间序列mGARCH-BEKK的指导，还有一点不是太懂，如果用R语言做BEKK的模型，代入的数据应该是residua还是rt呢？(rt为数据的收益率）期待您的回复