比如小弟有10年的daily数据(个股超额收益率和市场超额收益率),然后我想用t-2,t-1,t月(共三个月)的日数据进行回归得到t月的beta值,该如何做啊?请各位赐教!

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楼主: yuguo8891
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sas 求CAPM的滚动beta |
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