楼主: renliting
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[资料] CAPM实证回归 [推广有奖]

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renliting 发表于 2012-9-13 11:29:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我想用CAPM模型对个股收益对市场收益及行业收益进行回归，样本为所有A股公司，剔除金融行业以及容量小于30的样本。因为没有现成的指数，我想请教如何计算市场收益（不包括金融行业及小于30的样本）及行业收益（剔除小于30的样本）。我所用的数据为季度数据。真心不知道如何操作，求各位大侠指导！谢谢啦。
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关键词：CAPM APM cap CAPM模型 金融行业 模型 如何 收益 行业 样本

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melissa513 发表于4楼  查看完整内容

支持楼主，推荐文献 陈浪南，屈文洲.资本资产定价模型的实证研究.经济研究.2000

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jinxiaoqi 发表于 2012-9-17 09:38:16 |只看作者 |坛友微信交流群
支持一下楼主！

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renliting 发表于 2012-9-18 13:00:32 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢支持！继续顶
冷峻的外表下有颗理性的心。

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melissa513 发表于 2012-9-29 14:33:47 |只看作者 |坛友微信交流群
支持楼主，推荐文献    陈浪南，屈文洲.资本资产定价模型的实证研究.经济研究.2000
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zhouruiyan 发表于 2013-1-25 22:22:02 |只看作者 |坛友微信交流群
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menghuanzhen 发表于 2017-4-4 18:24:16 |只看作者 |坛友微信交流群
melissa513 发表于 2012-9-29 14:33
支持楼主，推荐文献    陈浪南，屈文洲.资本资产定价模型的实证研究.经济研究.2000
谢谢！

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