[其他] 投资学期望效用习题，求解答 [推广有奖]

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楼主

oasises 发表于 2022-12-18 18:09:25 |AI写论文

1500论坛币

求助解答图片中的第一题：期望效用的第2问，计算各自的风险溢价。一旦确认，会设置为最优答案，1500到手，感谢您的参与。

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IvyLui 查看完整内容

期望收益：40%*10+60%*50=34 分别用等效用财富和34求差，一个风险厌恶一个风险喜好，所以正负不同

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关键词：期望效用投资学求解答风险溢价

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IvyLui 发表于 2022-12-18 18:09:26

期望收益：40%*10+60%*50=34
分别用等效用财富和34求差，一个风险厌恶一个风险喜好，所以正负不同

藤椅

oasises 发表于 2022-12-19 11:02:09

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oasises 发表于 2022-12-19 11:59:24

查了饶育蕾的《行为金融学》，我上面提供的第一题的截图也是有错误的，第一问应该是 X的效用为34^2=1156，Y的效用为SQRT(34)=5.830952，X的风险溢价为不确定情况下的期望效用减去确定情况下的效用，也就是 1540-1156=384，Y的风险溢价为 5.50755-5.830952=-0.3234.